Сравнение PFSI с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности PFSI и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFSI и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | -33.26% | 30.55% | 16.79% | 57.84% | -17.58% | 7.69% | 95.33% | 60.72% | -3.09% | 34.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, PFSI показывает доходность -33.26%, что значительно ниже, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции PFSI превзошли акции VGT по среднегодовой доходности: 23.75% против 21.51% соответственно.
PFSI
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -2.97%
- С начала года
- -33.26%
- 6 месяцев
- -29.92%
- 1 год
- -11.29%
- 3 года*
- 15.03%
- 5 лет*
- 7.27%
- 10 лет*
- 23.75%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFSI vs. VGT — Ранг доходности на риск
PFSI
VGT
Сравнение PFSI c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFSI | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.24 | 1.10 | -1.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | 1.67 | -1.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.23 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.88 | -2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.61 | 5.77 | -6.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFSI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 | 1.10 | -1.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 | 0.59 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.88 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.36 | 0.61 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между PFSI и VGT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSI и VGT
Дивидендная доходность PFSI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSI PennyMac Financial Services, Inc. | 1.37% | 0.91% | 0.98% | 0.91% | 1.41% | 1.15% | 0.82% | 0.35% | 1.88% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок PFSI и VGT
Максимальная просадка PFSI за все время составила -56.49%, примерно равная максимальной просадке VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSI и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFSI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.49% | -54.63% | -1.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -47.06% | -16.40% | -30.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.06% | -35.07% | -11.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -56.49% | -35.07% | -21.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -44.82% | -11.66% | -33.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.81% | -8.00% | -8.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.56% | 5.35% | +13.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFSI и VGT
PennyMac Financial Services, Inc. (PFSI) имеет более высокую волатильность в 9.57% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что PFSI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFSI | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.57% | 8.03% | +1.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.59% | 16.35% | +30.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.96% | 27.27% | +19.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.52% | 25.06% | +11.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.46% | 24.48% | +14.98% |