Сравнение PFSEX с VGPMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. VGPMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 23 мая 1984 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и VGPMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и VGPMX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	-3.49%	17.66%	15.07%	19.04%	-17.22%	17.81%	11.91%	22.25%	-15.09%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	7.85%	65.96%	5.78%	10.06%	7.34%	19.50%	17.21%	20.67%	-14.33%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у VGPMX с доходностью 7.85%.

PFSEX

1 день: 2.96%

1 месяц: -5.83%

С начала года: -3.49%

6 месяцев: -2.04%

1 год: 16.04%

3 года*: 13.62%

5 лет*: 7.01%

10 лет*: —

VGPMX

1 день: 3.18%

1 месяц: -6.80%

С начала года: 7.85%

6 месяцев: 20.12%

1 год: 61.74%

3 года*: 25.56%

5 лет*: 19.42%

10 лет*: 12.75%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Название символа

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Часто сравнивают с PFSEX:

PFSEX с QQQ PFSEX с JEPI PFSEX с AMZN PFSEX с HTGC PFSEX с FINVX PFSEX с NVDA PFSEX с XLK

Часто сравнивают с VGPMX:

VGPMX с GLD VGPMX с FSAGX VGPMX с VOO VGPMX с VTSAX VGPMX с GLDM VGPMX с VTI VGPMX с GLTR

Сравнение комиссий PFSEX и VGPMX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии VGPMX в 0.36%.

PFSEX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

VGPMX

Vanguard Global Capital Cycles Fund

Доходность на риск

PFSEX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFSEX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VGPMX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	PFSEX	VGPMX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.96	3.21	-2.26
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.45	3.80	-2.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.21	1.61	-0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.43	4.79	-3.36
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.32	19.71	-13.39
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа VGPMX равного 3.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и VGPMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	PFSEX	VGPMX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.96	3.21	-2.26
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.43	1.14	-0.70
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.59	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.42	0.25	+0.17

Корреляция

Корреляция между PFSEX и VGPMX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и VGPMX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности VGPMX в 3.62%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund	17.99%	17.36%	1.71%	0.00%	6.35%	5.13%	0.00%	0.00%	3.27%	0.00%	0.00%	0.00%
VGPMX Vanguard Global Capital Cycles Fund	3.62%	2.59%	2.68%	3.22%	3.27%	3.26%	2.03%	2.39%	3.02%	0.02%	1.72%	2.32%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и VGPMX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки VGPMX в -78.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и VGPMX.

Загрузка...

Показатели просадок

	PFSEX	VGPMX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-33.76%	-78.85%	+45.09%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-11.60%	-12.80%	+1.20%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-28.41%	-22.71%	-5.70%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-54.59%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-7.18%	-7.89%	+0.71%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-7.04%	-34.68%	+27.64%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	2.62%	3.11%	-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и VGPMX

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 6.00%, в то время как у Vanguard Global Capital Cycles Fund (VGPMX) волатильность равна 8.37%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VGPMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	PFSEX	VGPMX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.00%	8.37%	-2.37%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	9.79%	13.47%	-3.68%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	17.17%	19.47%	-2.30%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	16.22%	17.21%	-0.99%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	18.56%	21.67%	-3.11%

Сравнение PFSEX с VGPMX

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и VGPMX

Сравнение доходности по годам PFSEX и VGPMX

Доходность по периодам

PFSEX

VGPMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий PFSEX и VGPMX

Доходность на риск

PFSEX vs. VGPMX — Ранг доходности на риск

PFSEX

VGPMX

Сравнение PFSEX c VGPMX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

PFSEX vs. VGPMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и VGPMX

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и VGPMX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и VGPMX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)