PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-2.56%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-16.86%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

PFSEX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.47%
3 года*
13.98%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLKPFSEX с PFTSX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Сравнение комиссий PFSEX и QQQ

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии QQQ в 0.18%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
QQQ
Invesco QQQ ETF

Доходность на риск

PFSEX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.04

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.62

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.93

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

7.00

-0.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.04

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.59

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.38

+0.05

Корреляция

Корреляция между PFSEX и QQQ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и QQQ

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.82%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.82%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и QQQ

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-82.97%

+49.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-11.96%

+2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-35.12%

+6.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-7.75%

+1.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-32.98%

+25.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

3.48%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и QQQ

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 5.90%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 6.38%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

6.38%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

12.82%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

22.69%

-5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

22.37%

-6.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

22.24%

-3.68%