PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с PFFSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSEX с PFFSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) and PFFSX (PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund) are both mutual funds - PFSEX is a Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group, while PFFSX is a Large Cap Blend Equities fund managed by The Pacific Financial Group. Over the past 5 years, PFSEX returned 8.59%/yr vs 15.48%/yr for PFFSX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. PFSEX charges 2.05%/yr vs 2.03%/yr for PFFSX.

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и PFFSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у PFFSX с доходностью 14.66%.

PFSEX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.63%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.91%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

PFFSX

1 день
-0.45%
1 месяц
4.92%
С начала года
14.66%
6 месяцев
14.66%
1 год
30.53%
3 года*
23.58%
5 лет*
15.48%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSEX и PFFSX

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		9.67%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%36.97%
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		14.66%16.17%30.14%18.01%-11.57%26.30%24.12%

Correlation

The correlation between PFSEX and PFFSX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2020 г.

0.93

The correlation between PFSEX and PFFSX has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с FINVXPFSEX с HTGCPFSEX с NVDAPFSEX с PFTSX
Часто сравнивают с PFFSX:
PFFSX с PFTSXPFFSX с PFDOXPFFSX с PFJDXPFFSX с PFTEXPFFSX с PFFFXPFFSX с SVPFXPFFSX с PFADX

Доходность на риск

PFSEX vs. PFFSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PFFSX
Ранг доходности на риск PFFSX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFFSX: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFFSX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFFSX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFFSX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFFSX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c PFFSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXPFFSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
2.31

-0.35

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.11

-0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

3.07

-0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

13.11

-2.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. PFFSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFFSX равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и PFFSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXPFFSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

2.31

-0.35

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.83

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

1.00

-0.49

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и PFFSX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки PFFSX в -24.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и PFFSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSEXPFFSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-24.92%

-8.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-10.11%

+0.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-21.45%

+3.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-24.92%

-3.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-0.45%

-0.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-5.98%

-0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

2.35%

-0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и PFFSX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund (PFFSX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFFSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSEXPFFSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.86%

+0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

9.95%

-0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

13.43%

-1.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

18.78%

-2.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

18.79%

-0.33%

Сравнение комиссий PFSEX и PFFSX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии PFFSX в 2.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и PFFSX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности PFFSX в 15.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
PFFSX
PFG Sector Equity Business Cycle Strategy Fund		15.00%17.19%19.78%2.40%10.90%6.73%5.51%0.00%0.00%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		15.83%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, PFSEX and PFFSX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PFSEX has higher volatility (3.67%) compared to PFFSX (2.86%). In terms of maximum drawdown, PFSEX dropped -33.76% vs PFFSX's -24.92%.

PFFSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSEX и PFFSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор