PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSEX с NVDA

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) is Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group, while NVDA (NVIDIA Corporation) is a stock. Over the past 5 years, PFSEX returned 8.59%/yr vs 65.68%/yr for NVDA. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность 9.67%, что значительно ниже, чем у NVDA с доходностью 17.39%.

PFSEX

1 день
-0.77%
1 месяц
3.63%
С начала года
9.67%
6 месяцев
9.90%
1 год
23.91%
3 года*
17.54%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—

NVDA

1 день
1.94%
1 месяц
11.41%
С начала года
17.39%
6 месяцев
19.38%
1 год
54.29%
3 года*
77.51%
5 лет*
65.68%
10 лет*
69.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSEX и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		9.67%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
NVDA
NVIDIA Corporation		17.39%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-51.90%

Correlation

The correlation between PFSEX and NVDA is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 авг. 2018 г.

0.63

The correlation between PFSEX and NVDA shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.64 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с FINVXPFSEX с HTGCPFSEX с PFFSXPFSEX с PFTSX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с SPYNVDA с AMZNNVDA с QQQ

Доходность на риск

PFSEX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXNVDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.96
1.60

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.21

+0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.27

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.46

2.70

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.80

6.62

+4.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 1.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NVDA равному 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.96

1.60

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

1.28

-0.75

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

0.63

-0.12

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и NVDA

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и NVDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSEXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-89.72%

+55.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-20.21%

+10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-36.88%

+19.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-66.34%

+37.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.77%

-7.14%

+6.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.90%

-36.20%

+29.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.24%

8.23%

-5.99%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и NVDA

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 3.67%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 12.53%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSEXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

12.53%

-8.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.80%

25.59%

-15.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.38%

34.16%

-21.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

51.67%

-35.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.46%

49.80%

-31.34%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и NVDA

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.83%, что больше доходности NVDA в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NVDA
NVIDIA Corporation		0.13%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		15.83%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFSEX and NVDA have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NVDA has higher volatility (12.53%) compared to PFSEX (3.67%). In terms of maximum drawdown, PFSEX dropped -33.76% vs NVDA's -89.72%.

PFSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs 1.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSEX и NVDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор