PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с NVDA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с NVDA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и NVIDIA Corporation (NVDA).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и NVDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и NVDA

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
NVDA
NVIDIA Corporation		-5.76%38.92%171.25%239.02%-50.26%125.48%122.30%76.94%-51.90%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у NVDA с доходностью -5.76%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

NVDA

1 день
0.77%
1 месяц
-3.68%
С начала года
-5.76%
6 месяцев
-6.13%
1 год
59.59%
3 года*
85.01%
5 лет*
66.40%
10 лет*
69.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

NVIDIA Corporation

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с XLKPFSEX с PFTSX
Часто сравнивают с NVDA:
NVDA с AMDNVDA с AAPLNVDA с AVGONVDA с TSMNVDA с AMZNNVDA с SPYNVDA с QQQ

Доходность на риск

PFSEX vs. NVDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
NVDA
Ранг доходности на риск NVDA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NVDA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVDA: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVDA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVDA: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVDA: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c NVDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и NVIDIA Corporation (NVDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXNVDADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.45

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.14

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.27

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

3.08

-1.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

7.73

-1.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. NVDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа NVDA равного 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и NVDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXNVDAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.45

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

1.29

-0.86

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.40

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Корреляция

Корреляция между PFSEX и NVDA составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и NVDA

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности NVDA в 0.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%
NVDA
NVIDIA Corporation		0.02%0.02%0.03%0.03%0.11%0.05%0.12%0.27%0.46%0.29%0.45%1.20%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и NVDA

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки NVDA в -89.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и NVDA.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXNVDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-89.72%

+55.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-20.21%

+8.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-66.34%

+37.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.34%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-15.10%

+7.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-36.40%

+29.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

8.05%

-5.43%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и NVDA

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 6.00%, в то время как у NVIDIA Corporation (NVDA) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NVDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXNVDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

10.43%

-4.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

25.79%

-16.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

41.42%

-24.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

51.72%

-35.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

49.84%

-31.28%