PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFSEX с HTGC

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

PFSEX (PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund) is Global Equities fund managed by The Pacific Financial Group, while HTGC (Hercules Capital, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, PFSEX returned 8.39%/yr vs 8.78%/yr for HTGC. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность 7.61%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -14.76%.

PFSEX

1 день
-2.07%
1 месяц
-0.46%
С начала года
7.61%
6 месяцев
6.54%
1 год
19.37%
3 года*
16.46%
5 лет*
8.39%
10 лет*
—

HTGC

1 день
-0.20%
1 месяц
-1.24%
С начала года
-14.76%
6 месяцев
-13.24%
1 год
-6.63%
3 года*
13.82%
5 лет*
8.78%
10 лет*
13.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFSEX и HTGC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		7.61%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-14.76%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-15.90%

Correlation

The correlation between PFSEX and HTGC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.52

The correlation between PFSEX and HTGC shifts across timeframes, from 0.35 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с FINVXPFSEX с PFFSXPFSEX с NVDAPFSEX с PFTSX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

PFSEX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 4949
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PFSEXHTGCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.58
-0.29

+1.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
-0.24

+2.42

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

0.97

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

-0.27

+2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.10

-0.59

+9.70

PFSEX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и HTGC

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и HTGC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFSEXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-68.21%

+34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-24.74%

+14.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.47%

-27.97%

+10.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-36.11%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.64%

-19.41%

+16.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-10.88%

+4.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

11.24%

-8.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и HTGC

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC) имеют волатильность 5.69% и 5.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFSEXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.69%

5.85%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.01%

20.14%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

23.35%

-10.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.41%

25.77%

-9.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.49%

27.86%

-9.37%

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и HTGC

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 16.13%, что больше доходности HTGC в 11.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HTGC
Hercules Capital, Inc.		11.95%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		16.13%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFSEX and HTGC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HTGC has higher volatility (5.85%) compared to PFSEX (5.69%). In terms of maximum drawdown, PFSEX dropped -33.76% vs HTGC's -68.21%.

PFSEX currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFSEX и HTGC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор