PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с HTGC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с HTGC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и HTGC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и HTGC

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		-20.14%3.54%33.33%42.91%-10.42%26.50%14.49%39.86%-16.21%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у HTGC с доходностью -20.14%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

HTGC

1 день
-1.42%
1 месяц
-0.27%
С начала года
-20.14%
6 месяцев
-17.08%
1 год
-14.96%
3 года*
16.16%
5 лет*
8.90%
10 лет*
12.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Hercules Capital, Inc.

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLKPFSEX с PFTSX
Часто сравнивают с HTGC:
HTGC с ARCCHTGC с MAINHTGC с TRINHTGC с TSLXHTGC с TPVGHTGC с SPYHTGC с OCSL

Доходность на риск

PFSEX vs. HTGC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
HTGC
Ранг доходности на риск HTGC: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HTGC: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HTGC: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HTGC: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HTGC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HTGC: 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c HTGC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXHTGCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.59

+1.54

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

-0.66

+2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.91

+0.30

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

-0.62

+2.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

-1.65

+7.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. HTGC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа HTGC равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и HTGC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXHTGCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.59

+1.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.35

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.46

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.34

+0.08

Корреляция

Корреляция между PFSEX и HTGC составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и HTGC

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности HTGC в 12.91%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%
HTGC
Hercules Capital, Inc.		12.91%9.99%9.56%11.40%13.77%9.76%9.02%9.49%11.40%9.45%8.79%10.17%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и HTGC

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и HTGC.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXHTGCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-68.21%

+34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-24.74%

+13.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-36.11%

+7.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.54%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-24.50%

+17.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-10.80%

+3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

9.39%

-6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и HTGC

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 6.00%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXHTGCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

8.78%

-2.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

19.72%

-9.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

25.59%

-8.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

25.65%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

27.76%

-9.20%