Сравнение PFSEX с HTGC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC).
PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSEX или HTGC.
Основные характеристики
| PFSEX | HTGC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.39% | 24.40% |
| Дох-ть за 1 год | 21.84% | 29.25% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 17.69% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.67% | 20.42% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.32 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 22.51% |
| Макс. просадка | -35.41% | -68.29% |
| Текущая просадка | -0.85% | -8.22% |
Корреляция
Корреляция между PFSEX и HTGC составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности PFSEX и HTGC
С начала года, PFSEX показывает доходность 13.39%, что значительно ниже, чем у HTGC с доходностью 24.40%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFSEX c HTGC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Hercules Capital, Inc. (HTGC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSEX и HTGC
PFSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HTGC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 6.35% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 3.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HTGC Hercules Capital, Inc. | 8.63% | 11.40% | 14.90% | 9.34% | 9.57% | 9.49% | 11.40% | 9.45% | 8.79% | 10.17% | 8.33% | 6.77% |
Просадки
Сравнение просадок PFSEX и HTGC
Максимальная просадка PFSEX за все время составила -35.41%, что меньше максимальной просадки HTGC в -68.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и HTGC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFSEX и HTGC
Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 3.88%, в то время как у Hercules Capital, Inc. (HTGC) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HTGC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.