PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с AMZN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с AMZN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Amazon.com, Inc (AMZN).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и AMZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и AMZN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
AMZN
Amazon.com, Inc		-8.77%5.21%44.39%80.88%-49.62%2.38%76.26%23.03%-24.99%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно выше, чем у AMZN с доходностью -8.77%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

AMZN

1 день
1.10%
1 месяц
1.05%
С начала года
-8.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
9.57%
3 года*
26.80%
5 лет*
5.91%
10 лет*
21.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Amazon.com, Inc

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLKPFSEX с PFTSX
Часто сравнивают с AMZN:
AMZN с MSFTAMZN с NVDAAMZN с GOOGAMZN с AAPLAMZN с SPYAMZN с TSLAAMZN с META

Доходность на риск

PFSEX vs. AMZN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
AMZN
Ранг доходности на риск AMZN: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZN: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZN: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZN: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZN: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZN: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c AMZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Amazon.com, Inc (AMZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXAMZNDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.27

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.65

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.49

+0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

1.17

+5.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. AMZN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа AMZN равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и AMZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXAMZNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.27

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.17

+0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.55

-0.13

Корреляция

Корреляция между PFSEX и AMZN составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и AMZN

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, тогда как AMZN не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%
AMZN
Amazon.com, Inc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и AMZN

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки AMZN в -94.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и AMZN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXAMZNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-94.40%

+60.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-21.74%

+10.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-56.15%

+27.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-56.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-17.10%

+9.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-28.27%

+21.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

9.09%

-6.47%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и AMZN

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 6.00%, в то время как у Amazon.com, Inc (AMZN) волатильность равна 9.64%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXAMZNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

9.64%

-3.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

22.65%

-12.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

35.01%

-17.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

35.31%

-19.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

32.51%

-13.95%