- ISIN
- US66538J6055
- CUSIP
- 66538J605
- Эмитент
- The Pacific Financial Group
- Дата выпуска
- 10 дек. 2017 г.
- Категория
- Global Equities
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) прибавил 10.5% с начала года. Текущая цена акции PFSEX — $16. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PFSEX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,531.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) показал доход в 10.53% с начала года и 25.13% за последние 12 месяцев.
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 5.36%
- С начала года
- 10.53%
- 6 месяцев
- 10.89%
- 1 год
- 25.13%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность PFSEX по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 авг. 2018 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.85%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -16.0%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении PFSEX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +8.5%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -11.4%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.56% | 0.49% | -6.35% | 9.14% | 4.19% | 0.71% | 10.53% | ||||||
| 2025 | 3.07% | -0.97% | -4.41% | -0.15% | 5.71% | 4.64% | 1.13% | 2.29% | 3.46% | 1.67% | -0.24% | 0.57% | 17.66% |
| 2024 | 0.00% | 4.77% | 3.24% | -3.88% | 4.27% | 2.01% | 1.31% | 2.09% | 1.91% | -1.87% | 4.31% | -3.55% | 15.07% |
| 2023 | 7.21% | -3.23% | 2.22% | 0.91% | -0.81% | 5.43% | 3.35% | -2.91% | -4.37% | -2.86% | 8.57% | 5.09% | 19.04% |
| 2022 | -3.74% | -2.10% | 0.95% | -7.23% | 0.34% | -8.11% | 5.88% | -3.82% | -8.94% | 6.05% | 8.22% | -4.42% | -17.22% |
| 2021 | -0.42% | 3.87% | 3.40% | 3.61% | 2.19% | -0.37% | 0.74% | 1.84% | -4.06% | 4.15% | -2.68% | 4.65% | 17.81% |
Метрики бенчмарка
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund has an annualized alpha of -1.45%, beta of 0.89, and R2 of 0.89 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since August 31, 2018.
- This fund participated in 97.89% of S&P 500 Index downside but only 86.77% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- With beta of 0.89 and R2 of 0.89, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -1.45%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.89
- Участие в росте
- 86.77%
- Участие в снижении
- 97.89%
Комиссия
Комиссия PFSEX составляет 2.05%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PFSEX имеет ранг 49 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PFSEX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 2.93 | -0.33 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.38 | 13.52 | -2.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 15.71%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.44 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.44 | $2.44 | $0.24 | $0.00 | $0.66 | $0.69 | $0.00 | $0.00 | $0.29 |
Дивидендный доход | 15.71% | 17.36% | 1.71% | 0.00% | 6.35% | 5.13% | 0.00% | 0.00% | 3.27% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $2.44 | $2.44 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.24 | $0.24 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $0.66 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund показал максимальную просадку в 33.76%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 160 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -33.76%март 2020 г. | 1mo 29d | 7mo 24d | 9mo 23dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -28.41%окт. 2022 г. | 9mo 15d | 1y 5mo | 2y 2moдек. 2021 г. - март 2024 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -19.13%дек. 2018 г. | 3mo 21d | 10mo 26d | 1y 2moсент. 2018 г. - нояб. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -17.47%апр. 2025 г. | 1mo 19d | 2mo 5d | 3mo 24dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.85%март 2026 г. | 1mo 2d | 18d | 1mo 20dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. |
Показатели просадок
| PFSEX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.76% | -56.78% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.85% | -9.10% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.47% | -18.90% | +1.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.41% | -25.43% | -2.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -10.72% | +3.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.24% | 1.97% | +0.27% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с PFSEX
Добавьте PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с PFSEX