PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с JEPI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с JEPI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и JEPI

2026 (YTD)202520242023202220212020
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%31.24%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		0.53%8.09%12.57%9.83%-3.49%21.52%18.61%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

JEPI

1 день
0.07%
1 месяц
-3.33%
С начала года
0.53%
6 месяцев
3.26%
1 год
7.70%
3 года*
9.62%
5 лет*
8.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLKPFSEX с PFTSX
Часто сравнивают с JEPI:
JEPI с JEPQJEPI с SCHDJEPI с SPYJEPI с QYLDJEPI с SPYIJEPI с QQQIJEPI с VOO

Сравнение комиссий PFSEX и JEPI

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Доходность на риск

PFSEX vs. JEPI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг доходности на риск JEPI: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JEPI: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXJEPIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

0.58

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

0.92

+0.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.15

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

0.79

+0.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

3.80

+2.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. JEPI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXJEPIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

0.58

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.76

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.04

-0.62

Корреляция

Корреляция между PFSEX и JEPI составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и JEPI

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности JEPI в 8.46%

TTM20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		8.46%8.25%7.33%8.40%11.68%6.59%5.79%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и JEPI

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и JEPI.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXJEPIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-13.71%

-20.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-7.37%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-13.71%

-14.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.46%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-2.07%

-4.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.14%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и JEPI

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 3.86%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXJEPIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.86%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

6.35%

+3.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

13.24%

+3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

11.06%

+5.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

10.88%

+7.68%