Сравнение PFSEX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFSEX или JEPI.
Основные характеристики
| PFSEX | JEPI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.39% | 12.16% |
| Дох-ть за 1 год | 21.84% | 15.01% |
| Дох-ть за 3 года | 3.71% | 8.02% |
| Коэф-т Шарпа | 1.74 | 1.85 |
| Дневная вол-ть | 12.44% | 7.98% |
| Макс. просадка | -35.41% | -13.71% |
| Текущая просадка | -0.85% | -0.34% |
Корреляция
Корреляция между PFSEX и JEPI составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности PFSEX и JEPI
С начала года, PFSEX показывает доходность 13.39%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 12.16%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFSEX и JEPI
PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PFSEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFSEX и JEPI
PFSEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JEPI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.12%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFSEX PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund | 0.00% | 0.00% | 6.35% | 1.18% | 0.00% | 0.00% | 3.27% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 7.12% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFSEX и JEPI
Максимальная просадка PFSEX за все время составила -35.41%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PFSEX и JEPI
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.