PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с FINVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с FINVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. FINVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 3 дек. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и FINVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и FINVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		1.28%45.75%6.20%20.35%-7.21%16.39%4.87%19.85%-13.90%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у FINVX с доходностью 1.28%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

FINVX

1 день
2.66%
1 месяц
-5.05%
С начала года
1.28%
6 месяцев
7.30%
1 год
29.10%
3 года*
21.23%
5 лет*
13.43%
10 лет*
10.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

Fidelity Series International Value Fund

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с NVDAPFSEX с XLKPFSEX с PFTSX
Часто сравнивают с FINVX:
FINVX с FIVLXFINVX с FIWCXFINVX с FSPSXFINVX с GSAKXFINVX с FSGEXFINVX с VOOFINVX с MGK

Сравнение комиссий PFSEX и FINVX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии FINVX в 0.01%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
FINVX
Fidelity Series International Value Fund

Доходность на риск

PFSEX vs. FINVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FINVX
Ранг доходности на риск FINVX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FINVX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FINVX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FINVX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FINVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FINVX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c FINVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и Fidelity Series International Value Fund (FINVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXFINVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.68

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

2.23

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

2.41

-0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

9.65

-3.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. FINVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что ниже коэффициента Шарпа FINVX равного 1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и FINVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXFINVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.68

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.81

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.35

+0.07

Корреляция

Корреляция между PFSEX и FINVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и FINVX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности FINVX в 11.06%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%
FINVX
Fidelity Series International Value Fund		11.06%11.20%4.14%3.29%3.33%5.01%2.83%4.05%4.05%3.14%2.62%2.14%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и FINVX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FINVX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и FINVX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXFINVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-42.48%

+8.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-11.66%

+0.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-27.13%

-1.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.48%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-6.84%

-0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-9.11%

+2.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.91%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и FINVX

Текущая волатильность для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) составляет 6.00%, в то время как у Fidelity Series International Value Fund (FINVX) волатильность равна 7.58%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FINVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXFINVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

7.58%

-1.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

10.99%

-1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

17.67%

-0.50%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

16.62%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

18.01%

+0.55%