PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с MVGIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с MVGIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. MVGIX управляется MFS. Фонд был запущен 4 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и MVGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и MVGIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-3.49%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		0.12%16.30%12.64%13.71%-8.21%16.84%5.47%20.59%-6.24%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -3.49%, что значительно ниже, чем у MVGIX с доходностью 0.12%.

PFSEX

1 день
2.96%
1 месяц
-5.83%
С начала года
-3.49%
6 месяцев
-2.04%
1 год
16.04%
3 года*
13.62%
5 лет*
7.01%
10 лет*
—

MVGIX

1 день
1.58%
1 месяц
-6.33%
С начала года
0.12%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.29%
3 года*
12.77%
5 лет*
9.09%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

MFS Low Volatility Global Equity Fund

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLK
Часто сравнивают с MVGIX:
MVGIX с RPGEXMVGIX с CSUAXMVGIX с APFDXMVGIX с CWGIXMVGIX с MEGIMVGIX с PORTXMVGIX с NALFX

Сравнение комиссий PFSEX и MVGIX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии MVGIX в 0.74%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund

Доходность на риск

PFSEX vs. MVGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
MVGIX
Ранг доходности на риск MVGIX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVGIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVGIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVGIX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVGIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVGIX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c MVGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXMVGIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

1.18

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.45

1.64

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.24

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.48

-0.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.32

6.28

+0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. MVGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MVGIX равному 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и MVGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXMVGIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

1.18

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

0.87

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.73

-0.31

Корреляция

Корреляция между PFSEX и MVGIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и MVGIX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.99%, что больше доходности MVGIX в 10.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.99%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%
MVGIX
MFS Low Volatility Global Equity Fund		10.93%10.94%7.84%1.88%3.98%9.43%1.55%2.79%4.98%1.95%1.60%1.94%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и MVGIX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки MVGIX в -30.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и MVGIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXMVGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-30.19%

-3.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.60%

-8.65%

-2.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-18.01%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-6.99%

-0.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-2.89%

-4.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.62%

2.04%

+0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и MVGIX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с MFS Low Volatility Global Equity Fund (MVGIX) с волатильностью 3.77%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MVGIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXMVGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

3.77%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.79%

5.94%

+3.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.17%

10.60%

+6.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

10.54%

+5.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

12.39%

+6.17%