PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFSEX с GAOAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFSEX с GAOAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX).

PFSEX управляется The Pacific Financial Group. Фонд был запущен 10 дек. 2017 г.. GAOAX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 31 мая 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFSEX и GAOAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFSEX и GAOAX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		-2.56%17.66%15.07%19.04%-17.22%17.81%11.91%22.25%-15.09%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		-3.07%14.68%7.91%12.69%-18.74%3.60%15.29%15.95%-7.08%

Доходность по периодам

С начала года, PFSEX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у GAOAX с доходностью -3.07%.

PFSEX

1 день
0.96%
1 месяц
-3.18%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
-1.28%
1 год
16.47%
3 года*
13.98%
5 лет*
7.21%
10 лет*
—

GAOAX

1 день
0.85%
1 месяц
-3.76%
С начала года
-3.07%
6 месяцев
-2.10%
1 год
10.09%
3 года*
8.71%
5 лет*
2.03%
10 лет*
5.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund

JPMorgan Global Allocation Fund A

Часто сравнивают с PFSEX:
PFSEX с QQQPFSEX с JEPIPFSEX с AMZNPFSEX с HTGCPFSEX с FINVXPFSEX с NVDAPFSEX с XLK
Часто сравнивают с GAOAX:
GAOAX с VOOGAOAX с DFIVXGAOAX с GBOSXGAOAX с UCEQXGAOAX с VHIAXGAOAX с VMNVXGAOAX с MVGIX

Сравнение комиссий PFSEX и GAOAX

PFSEX берет комиссию в 2.05%, что несколько больше комиссии GAOAX в 1.04%.

PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A

Доходность на риск

PFSEX vs. GAOAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFSEX
Ранг доходности на риск PFSEX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSEX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSEX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSEX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSEX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSEX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
GAOAX
Ранг доходности на риск GAOAX: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAOAX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAOAX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAOAX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFSEX c GAOAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) и JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFSEXGAOAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.92

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.32

+0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

1.21

+0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.61

4.82

+1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFSEX vs. GAOAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFSEX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GAOAX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFSEX и GAOAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFSEXGAOAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.92

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.18

+0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.55

-0.12

Корреляция

Корреляция между PFSEX и GAOAX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFSEX и GAOAX

Дивидендная доходность PFSEX за последние двенадцать месяцев составляет около 17.82%, что больше доходности GAOAX в 9.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFSEX
PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund		17.82%17.36%1.71%0.00%6.35%5.13%0.00%0.00%3.27%0.00%0.00%0.00%
GAOAX
JPMorgan Global Allocation Fund A		9.95%10.15%2.34%0.00%4.62%4.61%1.54%2.43%2.52%2.95%2.59%0.96%

Просадки

Сравнение просадок PFSEX и GAOAX

Максимальная просадка PFSEX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки GAOAX в -29.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFSEX и GAOAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFSEXGAOAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-29.02%

-4.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.85%

-8.95%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.41%

-29.02%

+0.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-29.02%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-6.83%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-6.02%

-1.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.24%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности PFSEX и GAOAX

PFG JP Morgan Tactical Aggressive Strategy Fund (PFSEX) имеет более высокую волатильность в 5.90% по сравнению с JPMorgan Global Allocation Fund A (GAOAX) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что PFSEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GAOAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFSEXGAOAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.90%

4.81%

+1.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.83%

7.60%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.20%

11.55%

+5.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.22%

11.03%

+5.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.56%

10.81%

+7.75%