Сравнение PFORX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям SCHD по среднегодовой доходности: 2.80% против 12.25% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и SCHD
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
PFORX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
PFORX
SCHD
Сравнение PFORX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.88 | -0.26 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.32 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.19 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.05 | -0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 3.55 | -0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.88 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.58 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.84 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и SCHD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и SCHD
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и SCHD
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -33.37% | +19.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -12.74% | +8.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -16.85% | +3.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -33.37% | +19.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -3.43% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -3.34% | +1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 3.75% | -2.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и SCHD
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.99%, в то время как у Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 2.33% | -0.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 7.96% | -5.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 15.69% | -12.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 14.40% | -10.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 16.70% | -13.62% |