Сравнение PFORX с PRSNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PRSNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PRSNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.62% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PRSNX с доходностью -0.62%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PRSNX по среднегодовой доходности: 2.77% против 3.88% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
PRSNX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PRSNX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PRSNX в 0.65%.
Доходность на риск
PFORX vs. PRSNX — Ранг доходности на риск
PFORX
PRSNX
Сравнение PFORX c PRSNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PRSNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 2.57 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 4.18 | -3.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.58 | -0.46 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.69 | -3.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 13.83 | -11.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 2.57 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.46 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 1.41 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PRSNX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PRSNX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PRSNX в 8.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PRSNX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PRSNX в -19.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PRSNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -19.70% | +5.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -2.19% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -19.70% | +5.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -19.70% | +5.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | -2.18% | -1.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -2.42% | +0.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.59% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PRSNX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) с волатильностью 1.08%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRSNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PRSNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 1.08% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 2.09% | +0.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 3.42% | -0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 4.27% | -0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 4.11% | -1.03% |