PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSNX с FBND
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSNX с FBND

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).

PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSNX или FBND.

Корреляция

Корреляция между PRSNX и FBND составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и FBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSNX:

1.61

FBND:

1.05

Коэф-т Сортино

PRSNX:

2.50

FBND:

1.54

Коэф-т Омега

PRSNX:

1.31

FBND:

1.18

Коэф-т Кальмара

PRSNX:

0.68

FBND:

0.62

Коэф-т Мартина

PRSNX:

7.30

FBND:

3.02

Индекс Язвы

PRSNX:

0.75%

FBND:

1.89%

Дневная вол-ть

PRSNX:

3.47%

FBND:

5.41%

Макс. просадка

PRSNX:

-19.82%

FBND:

-17.25%

Текущая просадка

PRSNX:

-2.30%

FBND:

-3.42%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность 1.87%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 2.62% против 2.26% соответственно.

PRSNX

С начала года

1.87%

1 месяц

1.73%

6 месяцев

1.41%

1 год

5.77%

5 лет

2.36%

10 лет

2.62%

FBND

С начала года

2.24%

1 месяц

1.34%

6 месяцев

1.28%

1 год

5.91%

5 лет

0.74%

10 лет

2.26%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSNX и FBND

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.

PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
FBND
Fidelity Total Bond ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSNX и FBND

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSNX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSNX, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
FBND
Ранг риск-скорректированной доходности FBND, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBND, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBND, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBND, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBND, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSNX c FBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа FBND равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и FBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и FBND

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.49%, что меньше доходности FBND в 4.66%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		4.49%5.09%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%
FBND
Fidelity Total Bond ETF		4.66%4.73%4.26%3.07%1.86%4.25%2.90%2.93%2.56%2.84%3.26%0.66%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и FBND

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и FBND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и FBND

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.12%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...