Сравнение PRSNX с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PRSNX и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | -0.32% | 11.12% | 4.27% | 12.77% | -16.27% | 0.40% | 8.16% | 11.94% | 0.45% | 6.47% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 3.91% против 2.78% соответственно.
PRSNX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.69%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 2.28%
- 1 год
- 8.28%
- 3 года*
- 7.91%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.91%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и FBND
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
PRSNX vs. FBND — Ранг доходности на риск
PRSNX
FBND
Сравнение PRSNX c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PRSNX | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.54 | 1.03 | +1.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.11 | 1.44 | +2.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.18 | +0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.84 | 1.69 | +2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.13 | 5.25 | +8.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PRSNX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.54 | 1.03 | +1.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.17 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 | 0.46 | +0.50 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.42 | 0.44 | +0.98 |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и FBND составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и FBND
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.95%, что больше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 8.95% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и FBND
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.70%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| PRSNX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.70% | -17.25% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.19% | -2.79% | +0.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.70% | -17.25% | -2.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.70% | -17.25% | -2.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.88% | -1.80% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.42% | -3.38% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.60% | 0.90% | -0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и FBND
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.15%, в то время как у Fidelity Total Bond ETF (FBND) волатильность равна 1.66%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PRSNX | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 1.66% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.10% | 2.62% | -0.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.43% | 4.44% | -1.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.27% | 5.90% | -1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 6.08% | -1.97% |