Сравнение PRSNX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSNX или TRVLX.
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и TRVLX
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 22.60%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 2.19% против 10.01% соответственно.
PRSNX
4.22%
-0.42%
3.68%
8.80%
0.96%
2.19%
TRVLX
22.60%
3.71%
9.82%
29.68%
12.53%
10.01%
Основные характеристики
| PRSNX | TRVLX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.89 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.08 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.53 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | 13.89 | 18.76 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 1.58% |
| Дневная вол-ть | 3.67% | 10.27% |
| Макс. просадка | -19.82% | -60.22% |
| Текущая просадка | -4.14% | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и TRVLX
И PRSNX, и TRVLX имеют комиссию равную 0.65%.
Корреляция
Корреляция между PRSNX и TRVLX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSNX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и TRVLX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TRVLX в 1.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 5.04% | 4.60% | 3.40% | 3.00% | 3.17% | 3.55% | 3.62% | 3.42% | 3.45% | 3.60% | 4.08% | 3.64% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 1.08% | 1.33% | 1.39% | 0.75% | 0.68% | 1.69% | 1.77% | 1.31% | 1.66% | 2.08% | 1.24% | 1.21% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и TRVLX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и TRVLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 3.68%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.