Сравнение PRSNX с TRVLX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSNX или TRVLX.
Основные характеристики
| PRSNX | TRVLX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 4.52% | 15.88% |
| Дох-ть за 1 год | 11.47% | 22.39% |
| Дох-ть за 3 года | -0.72% | 6.58% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.87% | 11.60% |
| Дох-ть за 10 лет | 2.97% | 9.63% |
| Коэф-т Шарпа | 2.67 | 2.22 |
| Дневная вол-ть | 4.30% | 10.76% |
| Макс. просадка | -19.05% | -60.22% |
| Текущая просадка | -2.24% | -1.74% |
Корреляция
Корреляция между PRSNX и TRVLX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и TRVLX
С начала года, PRSNX показывает доходность 4.52%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 15.88%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 2.97% против 9.63% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и TRVLX
И PRSNX, и TRVLX имеют комиссию равную 0.65%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSNX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и TRVLX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности TRVLX в 2.56%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 5.02% | 4.60% | 4.16% | 3.96% | 3.67% | 4.94% | 4.90% | 3.59% | 3.45% | 3.60% | 6.14% | 5.07% |
TRVLX T. Rowe Price Value Fund | 2.56% | 2.97% | 10.09% | 10.92% | 2.33% | 1.69% | 11.09% | 7.21% | 3.06% | 8.77% | 10.16% | 6.99% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и TRVLX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и TRVLX
Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.62%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 3.04%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.