PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSNX с TRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSNX с TRVLX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX).

PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. TRVLX управляется T. Rowe Price.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSNX или TRVLX.

Корреляция

Корреляция между PRSNX и TRVLX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и TRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSNX:

1.46

TRVLX:

0.01

Коэф-т Сортино

PRSNX:

2.19

TRVLX:

0.20

Коэф-т Омега

PRSNX:

1.27

TRVLX:

1.03

Коэф-т Кальмара

PRSNX:

0.74

TRVLX:

0.06

Коэф-т Мартина

PRSNX:

6.09

TRVLX:

0.16

Индекс Язвы

PRSNX:

0.79%

TRVLX:

7.19%

Дневная вол-ть

PRSNX:

3.46%

TRVLX:

17.24%

Макс. просадка

PRSNX:

-19.05%

TRVLX:

-62.03%

Текущая просадка

PRSNX:

-1.37%

TRVLX:

-9.34%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 4.40%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 3.01% против 3.99% соответственно.

PRSNX

С начала года

1.12%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

0.78%

1 год

5.00%

5 лет

2.66%

10 лет

3.01%

TRVLX

С начала года

4.40%

1 месяц

5.58%

6 месяцев

-8.12%

1 год

0.19%

5 лет

10.64%

10 лет

3.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSNX и TRVLX

И PRSNX, и TRVLX имеют комиссию равную 0.65%.

PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSNX и TRVLX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSNX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSNX, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Мартина
TRVLX
Ранг риск-скорректированной доходности TRVLX, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TRVLX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRVLX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRVLX, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSNX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 1.46, что выше коэффициента Шарпа TRVLX равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и TRVLX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, что меньше доходности TRVLX в 8.14%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		4.51%5.09%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund		8.14%8.50%2.97%10.09%10.92%2.33%1.69%11.09%7.21%3.06%8.77%10.16%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и TRVLX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -62.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и TRVLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 1.18%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...