PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с TRVLX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSNXTRVLX
Дох-ть с нач. г.4.22%21.24%
Дох-ть за 1 год10.40%32.99%
Дох-ть за 3 года-1.06%6.63%
Дох-ть за 5 лет0.95%12.46%
Дох-ть за 10 лет2.20%10.09%
Коэф-т Шарпа2.773.15
Коэф-т Сортино4.684.46
Коэф-т Омега1.601.58
Коэф-т Кальмара0.803.12
Коэф-т Мартина17.6820.77
Индекс Язвы0.61%1.56%
Дневная вол-ть3.88%10.31%
Макс. просадка-19.82%-60.22%
Текущая просадка-4.14%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRSNX и TRVLX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и TRVLX

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у TRVLX с доходностью 21.24%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям TRVLX по среднегодовой доходности: 2.20% против 10.09% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
9.26%
PRSNX
TRVLX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и TRVLX

И PRSNX, и TRVLX имеют комиссию равную 0.65%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TRVLX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c TRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Value Fund (TRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 17.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.68
TRVLX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRVLX, с текущим значением в 3.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRVLX, с текущим значением в 4.46, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.46
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRVLX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRVLX, с текущим значением в 3.12, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.12
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRVLX, с текущим значением в 20.77, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0020.77

Сравнение коэффициента Шарпа PRSNX и TRVLX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRVLX равному 3.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и TRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
3.15
PRSNX
TRVLX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и TRVLX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TRVLX в 1.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
TRVLX
T. Rowe Price Value Fund
1.09%1.33%1.39%0.75%0.68%1.69%1.77%1.31%1.66%2.08%1.24%1.21%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и TRVLX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки TRVLX в -60.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и TRVLX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
0
PRSNX
TRVLX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и TRVLX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.80%, в то время как у T. Rowe Price Value Fund (TRVLX) волатильность равна 3.52%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80%
3.52%
PRSNX
TRVLX