PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с PIEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSNXPIEQX
Дох-ть с нач. г.4.22%6.73%
Дох-ть за 1 год10.40%18.28%
Дох-ть за 3 года-1.06%1.95%
Дох-ть за 5 лет0.95%6.12%
Дох-ть за 10 лет2.20%5.39%
Коэф-т Шарпа2.771.29
Коэф-т Сортино4.681.92
Коэф-т Омега1.601.24
Коэф-т Кальмара0.801.60
Коэф-т Мартина17.687.21
Индекс Язвы0.61%2.44%
Дневная вол-ть3.88%13.64%
Макс. просадка-19.82%-60.73%
Текущая просадка-4.14%-6.51%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRSNX и PIEQX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и PIEQX

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у PIEQX с доходностью 6.73%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям PIEQX по среднегодовой доходности: 2.20% против 5.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
1.21%
PRSNX
PIEQX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и PIEQX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIEQX в 0.29%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c PIEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 17.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.68
PIEQX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PIEQX, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.29
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PIEQX, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.92
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PIEQX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PIEQX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PIEQX, с текущим значением в 7.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.21

Сравнение коэффициента Шарпа PRSNX и PIEQX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа PIEQX равного 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и PIEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
1.29
PRSNX
PIEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и PIEQX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PIEQX в 2.82%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.82%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и PIEQX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки PIEQX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и PIEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-6.51%
PRSNX
PIEQX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и PIEQX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.80%, в то время как у T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) волатильность равна 3.40%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80%
3.40%
PRSNX
PIEQX