PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с PIEQX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и PIEQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-6.00%-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.46%
-2.75%
PRSNX
PIEQX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSNX показывает доходность 4.22%, а PIEQX немного ниже – 4.17%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям PIEQX по среднегодовой доходности: 2.20% против 4.98% соответственно.


PRSNX

С начала года

4.22%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

3.47%

1 год

8.69%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

2.20%

PIEQX

С начала года

4.17%

1 месяц

-4.75%

6 месяцев

-2.75%

1 год

10.71%

5 лет (среднегодовая)

5.77%

10 лет (среднегодовая)

4.98%

Основные характеристики


PRSNXPIEQX
Коэф-т Шарпа2.400.75
Коэф-т Сортино3.911.16
Коэф-т Омега1.501.14
Коэф-т Кальмара0.731.15
Коэф-т Мартина14.013.54
Индекс Язвы0.63%2.90%
Дневная вол-ть3.67%13.63%
Макс. просадка-19.82%-60.73%
Текущая просадка-4.14%-8.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и PIEQX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии PIEQX в 0.29%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии PIEQX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.29%

Корреляция

-0.50.00.51.00.2

Корреляция между PRSNX и PIEQX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c PIEQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.400.75
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.911.16
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.14
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.731.15
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 14.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.013.54
PRSNX
PIEQX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.40, что выше коэффициента Шарпа PIEQX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и PIEQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
0.75
PRSNX
PIEQX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и PIEQX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности PIEQX в 2.89%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
PIEQX
T. Rowe Price International Equity Index Fund
2.89%3.01%2.67%2.42%1.71%2.68%2.99%2.42%2.90%2.69%3.33%2.07%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и PIEQX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки PIEQX в -60.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и PIEQX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-8.76%
PRSNX
PIEQX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и PIEQX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price International Equity Index Fund (PIEQX) волатильность равна 3.73%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
3.73%
PRSNX
PIEQX