PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с PSILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSNXPSILX
Дох-ть с нач. г.4.74%7.80%
Дох-ть за 1 год11.18%18.59%
Дох-ть за 3 года-0.83%-1.03%
Дох-ть за 5 лет1.04%4.66%
Дох-ть за 10 лет2.27%4.94%
Коэф-т Шарпа2.741.48
Коэф-т Сортино4.622.11
Коэф-т Омега1.591.26
Коэф-т Кальмара0.790.93
Коэф-т Мартина17.478.23
Индекс Язвы0.61%2.22%
Дневная вол-ть3.87%12.39%
Макс. просадка-19.82%-61.38%
Текущая просадка-3.66%-5.21%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PRSNX и PSILX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и PSILX

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.74%, что значительно ниже, чем у PSILX с доходностью 7.80%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям PSILX по среднегодовой доходности: 2.27% против 4.94% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.30%
1.91%
PRSNX
PSILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и PSILX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSILX в 0.89%.


PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
График комиссии PSILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c PSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.62, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.62
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.59, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.59
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.79
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 17.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.47
PSILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSILX, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.48
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSILX, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.11
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSILX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.26
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSILX, с текущим значением в 0.93, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.93
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSILX, с текущим значением в 8.23, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.23

Сравнение коэффициента Шарпа PRSNX и PSILX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.74, что выше коэффициента Шарпа PSILX равного 1.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и PSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.74
1.48
PRSNX
PSILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и PSILX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.02%, что больше доходности PSILX в 1.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.02%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
1.74%1.88%1.45%1.30%0.75%1.99%1.97%1.37%1.77%1.36%3.82%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и PSILX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки PSILX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и PSILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-3.66%
-5.21%
PRSNX
PSILX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и PSILX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.89%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) волатильность равна 3.67%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.89%
3.67%
PRSNX
PSILX