PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с PSILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и PSILX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
76.31%
218.50%
PRSNX
PSILX

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.11%, что значительно ниже, чем у PSILX с доходностью 4.48%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям PSILX по среднегодовой доходности: 2.22% против 4.59% соответственно.


PRSNX

С начала года

4.11%

1 месяц

-1.01%

6 месяцев

3.26%

1 год

9.03%

5 лет (среднегодовая)

0.94%

10 лет (среднегодовая)

2.22%

PSILX

С начала года

4.48%

1 месяц

-5.37%

6 месяцев

-3.08%

1 год

11.54%

5 лет (среднегодовая)

4.02%

10 лет (среднегодовая)

4.59%

Основные характеристики


PRSNXPSILX
Коэф-т Шарпа2.570.90
Коэф-т Сортино4.201.31
Коэф-т Омега1.541.16
Коэф-т Кальмара0.780.64
Коэф-т Мартина15.284.51
Индекс Язвы0.62%2.45%
Дневная вол-ть3.69%12.32%
Макс. просадка-19.82%-61.38%
Текущая просадка-4.24%-8.13%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и PSILX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSILX в 0.89%.


PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
График комиссии PSILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PRSNX и PSILX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c PSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.570.90
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.20, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.201.31
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.541.16
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.78, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.780.64
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 15.28, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0015.284.51
PRSNX
PSILX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.57, что выше коэффициента Шарпа PSILX равного 0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и PSILX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.57
0.90
PRSNX
PSILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и PSILX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности PSILX в 1.80%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.05%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
1.80%1.88%1.45%1.30%0.75%1.99%1.97%1.37%1.77%1.36%3.82%1.33%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и PSILX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что меньше максимальной просадки PSILX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и PSILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-8.13%
PRSNX
PSILX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и PSILX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.94%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) волатильность равна 3.51%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
3.51%
PRSNX
PSILX