PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с PSILX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSNXPSILX
Дох-ть с нач. г.4.62%8.74%
Дох-ть за 1 год11.82%15.57%
Дох-ть за 3 года-0.61%-0.44%
Дох-ть за 5 лет1.79%5.83%
Дох-ть за 10 лет2.96%4.69%
Коэф-т Шарпа2.721.26
Дневная вол-ть4.30%12.25%
Макс. просадка-19.05%-61.38%
Текущая просадка-2.14%-3.82%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между PRSNX и PSILX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и PSILX

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.62%, что значительно ниже, чем у PSILX с доходностью 8.74%. За последние 10 лет акции PRSNX уступали акциям PSILX по среднегодовой доходности: 2.96% против 4.69% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-4.00%-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
4.26%
4.44%
PRSNX
PSILX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и PSILX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии PSILX в 0.89%.


PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
График комиссии PSILX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.89%
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c PSILX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.72, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.72
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.56
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.82, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.82
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 16.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.09
PSILX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PSILX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.001.26
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PSILX, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PSILX, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PSILX, с текущим значением в 0.67, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.67
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PSILX, с текущим значением в 6.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.09

Сравнение коэффициента Шарпа PRSNX и PSILX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.72, что выше коэффициента Шарпа PSILX равного 1.26. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа PRSNX и PSILX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50AprilMayJuneJulyAugustSeptember
2.72
1.26
PRSNX
PSILX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и PSILX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности PSILX в 1.73%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.01%4.60%4.16%3.96%3.67%4.94%4.90%3.59%3.45%3.60%6.14%5.07%
PSILX
T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund
1.73%1.88%6.67%3.49%0.88%3.49%6.69%1.95%1.94%1.44%3.82%1.45%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и PSILX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки PSILX в -61.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и PSILX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
-2.14%
-3.82%
PRSNX
PSILX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и PSILX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.60%, в то время как у T. Rowe Price Spectrum International Equity Fund (PSILX) волатильность равна 3.92%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%AprilMayJuneJulyAugustSeptember
0.60%
3.92%
PRSNX
PSILX