PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с NOCBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSNXNOCBX
Дох-ть с нач. г.4.01%1.56%
Дох-ть за 1 год9.15%6.95%
Дох-ть за 3 года-1.15%-2.39%
Дох-ть за 5 лет0.92%-0.59%
Дох-ть за 10 лет2.21%1.01%
Коэф-т Шарпа2.701.37
Коэф-т Сортино4.571.98
Коэф-т Омега1.581.24
Коэф-т Кальмара0.830.51
Коэф-т Мартина16.944.97
Индекс Язвы0.61%1.65%
Дневная вол-ть3.86%5.99%
Макс. просадка-19.82%-20.21%
Текущая просадка-4.33%-9.86%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRSNX и NOCBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и NOCBX

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.01%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью 1.56%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.01% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-2.00%0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.94%
2.42%
PRSNX
NOCBX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и NOCBX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NOCBX в 0.42%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c NOCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.70, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.57
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.58
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.83
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 16.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0016.94
NOCBX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NOCBX, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.37
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NOCBX, с текущим значением в 1.98, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.98
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NOCBX, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.24
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NOCBX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.51
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NOCBX, с текущим значением в 4.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.97

Сравнение коэффициента Шарпа PRSNX и NOCBX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа NOCBX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и NOCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.70
1.37
PRSNX
NOCBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и NOCBX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.05%, что больше доходности NOCBX в 4.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.05%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
NOCBX
Northern Core Bond Fund
4.09%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и NOCBX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке NOCBX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и NOCBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.33%
-9.86%
PRSNX
NOCBX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и NOCBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.96%, в то время как у Northern Core Bond Fund (NOCBX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.96%
1.72%
PRSNX
NOCBX