PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с NOCBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и NOCBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2.00%4.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.00%
PRSNX
NOCBX

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.32%, что значительно выше, чем у NOCBX с доходностью 1.68%. За последние 10 лет акции PRSNX превзошли акции NOCBX по среднегодовой доходности: 2.21% против 1.03% соответственно.


PRSNX

С начала года

4.32%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.36%

1 год

8.91%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

2.21%

NOCBX

С начала года

1.68%

1 месяц

-1.33%

6 месяцев

2.89%

1 год

6.70%

5 лет (среднегодовая)

-0.66%

10 лет (среднегодовая)

1.03%

Основные характеристики


PRSNXNOCBX
Коэф-т Шарпа2.491.19
Коэф-т Сортино4.051.71
Коэф-т Омега1.521.21
Коэф-т Кальмара0.760.45
Коэф-т Мартина14.604.06
Индекс Язвы0.63%1.71%
Дневная вол-ть3.67%5.82%
Макс. просадка-19.82%-20.21%
Текущая просадка-4.05%-9.76%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и NOCBX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NOCBX в 0.42%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии NOCBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.42%

Корреляция

-0.50.00.51.00.6

Корреляция между PRSNX и NOCBX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c NOCBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Northern Core Bond Fund (NOCBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.19
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.051.71
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.21
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.760.45
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 14.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.604.06
PRSNX
NOCBX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа NOCBX равного 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и NOCBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.19
PRSNX
NOCBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и NOCBX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности NOCBX в 4.09%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
NOCBX
Northern Core Bond Fund
3.78%3.64%2.87%1.72%1.97%2.67%3.06%2.90%2.19%2.40%2.17%2.63%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и NOCBX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, примерно равная максимальной просадке NOCBX в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и NOCBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.05%
-9.76%
PRSNX
NOCBX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и NOCBX

Текущая волатильность для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) составляет 0.94%, в то время как у Northern Core Bond Fund (NOCBX) волатильность равна 1.57%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOCBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.50%1.00%1.50%2.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
1.57%
PRSNX
NOCBX