PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с TRBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и TRBFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
2.98%
PRSNX
TRBFX

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSNX показывает доходность 4.32%, а TRBFX немного выше – 4.42%.


PRSNX

С начала года

4.32%

1 месяц

-0.72%

6 месяцев

3.36%

1 год

8.91%

5 лет (среднегодовая)

0.98%

10 лет (среднегодовая)

2.21%

TRBFX

С начала года

4.42%

1 месяц

-0.29%

6 месяцев

2.76%

1 год

6.07%

5 лет (среднегодовая)

3.07%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


PRSNXTRBFX
Коэф-т Шарпа2.491.06
Коэф-т Сортино4.051.58
Коэф-т Омега1.521.40
Коэф-т Кальмара0.761.13
Коэф-т Мартина14.604.08
Индекс Язвы0.63%1.54%
Дневная вол-ть3.67%5.92%
Макс. просадка-19.82%-7.33%
Текущая просадка-4.05%-0.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и TRBFX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRBFX в 0.41%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PRSNX и TRBFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.491.06
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.051.58
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.521.40
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.0025.000.761.13
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 14.60, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.604.08
PRSNX
TRBFX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа TRBFX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и TRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.49
1.06
PRSNX
TRBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и TRBFX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TRBFX в 4.74%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.74%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и TRBFX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и TRBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.05%
-0.90%
PRSNX
TRBFX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и TRBFX

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) с волатильностью 0.72%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRBFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
0.72%
PRSNX
TRBFX