PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с TRBFX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSNXTRBFX
Дох-ть с нач. г.4.22%4.29%
Дох-ть за 1 год10.40%6.16%
Дох-ть за 3 года-1.06%1.57%
Дох-ть за 5 лет0.95%3.05%
Коэф-т Шарпа2.771.04
Коэф-т Сортино4.681.54
Коэф-т Омега1.601.38
Коэф-т Кальмара0.801.04
Коэф-т Мартина17.684.01
Индекс Язвы0.61%1.54%
Дневная вол-ть3.88%5.95%
Макс. просадка-19.82%-7.33%
Текущая просадка-4.14%-0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между PRSNX и TRBFX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и TRBFX

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PRSNX показывает доходность 4.22%, а TRBFX немного выше – 4.29%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.57%
3.30%
PRSNX
TRBFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и TRBFX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TRBFX в 0.41%.


PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%
График комиссии TRBFX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.41%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c TRBFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.77
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.68
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.60
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.80
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 17.68, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0017.68
TRBFX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TRBFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.04
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино TRBFX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.54
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега TRBFX, с текущим значением в 1.38, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.38
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара TRBFX, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.04
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина TRBFX, с текущим значением в 4.01, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.004.01

Сравнение коэффициента Шарпа PRSNX и TRBFX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.77, что выше коэффициента Шарпа TRBFX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и TRBFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.77
1.04
PRSNX
TRBFX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и TRBFX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности TRBFX в 4.61%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
TRBFX
T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund
4.61%3.79%5.72%8.08%0.74%1.53%0.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и TRBFX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки TRBFX в -7.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и TRBFX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-0.99%
PRSNX
TRBFX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и TRBFX

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и T. Rowe Price Limited Duration Inflation Focused Bond Fund (TRBFX) имеют волатильность 0.80% и 0.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%1.60%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.80%
0.80%
PRSNX
TRBFX