PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PRSNX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PRSNX с FADMX

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).

PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSNX или FADMX.

Корреляция

Корреляция между PRSNX и FADMX составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и FADMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PRSNX:

1.46

FADMX:

1.70

Коэф-т Сортино

PRSNX:

2.19

FADMX:

2.53

Коэф-т Омега

PRSNX:

1.27

FADMX:

1.32

Коэф-т Кальмара

PRSNX:

0.74

FADMX:

1.74

Коэф-т Мартина

PRSNX:

6.09

FADMX:

6.56

Индекс Язвы

PRSNX:

0.79%

FADMX:

0.99%

Дневная вол-ть

PRSNX:

3.46%

FADMX:

3.85%

Макс. просадка

PRSNX:

-19.05%

FADMX:

-16.68%

Текущая просадка

PRSNX:

-1.37%

FADMX:

-0.28%

Доходность по периодам

С начала года, PRSNX показывает доходность 1.12%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 1.66%.

PRSNX

С начала года

1.12%

1 месяц

1.63%

6 месяцев

0.78%

1 год

5.00%

5 лет

2.66%

10 лет

3.01%

FADMX

С начала года

1.66%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

1.06%

1 год

6.50%

5 лет

3.66%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий PRSNX и FADMX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.

FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PRSNX и FADMX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PRSNX
Ранг риск-скорректированной доходности PRSNX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
FADMX
Ранг риск-скорректированной доходности FADMX, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FADMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FADMX, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FADMX, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FADMX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FADMX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PRSNX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и FADMX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.51%, тогда как FADMX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund		4.51%5.09%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и FADMX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.05%, что больше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и FADMX

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеет более высокую волатильность в 1.18% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 1.07%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...