Сравнение PRSNX с FADMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX).
PRSNX управляется T. Rowe Price. Фонд был запущен 14 дек. 2008 г.. FADMX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 окт. 1994 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PRSNX или FADMX.
Доходность
Сравнение доходности PRSNX и FADMX
Доходность по периодам
С начала года, PRSNX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 6.62%.
PRSNX
4.22%
-0.62%
3.47%
8.69%
0.96%
2.20%
FADMX
6.62%
0.01%
4.57%
11.38%
2.45%
N/A
Основные характеристики
| PRSNX | FADMX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.40 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.91 | 4.63 |
| Коэф-т Омега | 1.50 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | 0.73 | 1.30 |
| Коэф-т Мартина | 14.01 | 17.03 |
| Индекс Язвы | 0.63% | 0.66% |
| Дневная вол-ть | 3.67% | 3.84% |
| Макс. просадка | -19.82% | -16.68% |
| Текущая просадка | -4.14% | -0.92% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PRSNX и FADMX
PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.
Корреляция
Корреляция между PRSNX и FADMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение PRSNX c FADMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PRSNX и FADMX
Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FADMX в 4.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRSNX T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund | 5.04% | 4.60% | 3.40% | 3.00% | 3.17% | 3.55% | 3.62% | 3.42% | 3.45% | 3.60% | 4.08% | 3.64% |
FADMX Fidelity Strategic Income Fund | 4.33% | 4.32% | 3.67% | 2.75% | 3.33% | 3.46% | 2.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PRSNX и FADMX
Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности PRSNX и FADMX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) имеет более высокую волатильность в 0.94% по сравнению с Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) с волатильностью 0.89%. Это указывает на то, что PRSNX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FADMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.