PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение PRSNX с FADMX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


PRSNXFADMX
Дох-ть с нач. г.4.22%6.62%
Дох-ть за 1 год10.63%12.92%
Дох-ть за 3 года-1.09%0.63%
Дох-ть за 5 лет0.98%2.45%
Коэф-т Шарпа2.763.06
Коэф-т Сортино4.684.89
Коэф-т Омега1.601.62
Коэф-т Кальмара0.801.28
Коэф-т Мартина17.4118.53
Индекс Язвы0.61%0.64%
Дневная вол-ть3.85%3.96%
Макс. просадка-19.82%-16.68%
Текущая просадка-4.14%-0.92%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между PRSNX и FADMX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности PRSNX и FADMX

С начала года, PRSNX показывает доходность 4.22%, что значительно ниже, чем у FADMX с доходностью 6.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-1.00%0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.15%
4.20%
PRSNX
FADMX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий PRSNX и FADMX

PRSNX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FADMX в 0.66%.


FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
График комиссии FADMX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.66%
График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение PRSNX c FADMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PRSNX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 4.07, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.07
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.52
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.76, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.76
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 14.97, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.97
FADMX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа FADMX, с текущим значением в 3.06, в сравнении с широким рынком0.002.004.003.06
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино FADMX, с текущим значением в 4.89, в сравнении с широким рынком0.005.0010.004.89
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега FADMX, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.62
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара FADMX, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.28
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина FADMX, с текущим значением в 18.53, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0018.53

Сравнение коэффициента Шарпа PRSNX и FADMX

Показатель коэффициента Шарпа PRSNX на текущий момент составляет 2.76, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FADMX равному 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PRSNX и FADMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.504.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.50
3.06
PRSNX
FADMX

Дивиденды

Сравнение дивидендов PRSNX и FADMX

Дивидендная доходность PRSNX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности FADMX в 4.32%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
PRSNX
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%
FADMX
Fidelity Strategic Income Fund
4.32%4.32%3.67%2.75%3.33%3.46%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PRSNX и FADMX

Максимальная просадка PRSNX за все время составила -19.82%, что больше максимальной просадки FADMX в -16.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PRSNX и FADMX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-0.92%
PRSNX
FADMX

Волатильность

Сравнение волатильности PRSNX и FADMX

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и Fidelity Strategic Income Fund (FADMX) имеют волатильность 0.97% и 0.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.60%0.80%1.00%1.20%1.40%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.97%
0.98%
PRSNX
FADMX