График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) показал доход в -0.62% с начала года и 8.06% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRSNX составила 3.88%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.18%
- С начала года
- -0.62%
- 6 месяцев
- 1.97%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 7.81%
- 5 лет*
- 1.95%
- 10 лет*
- 3.88%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 16 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.43%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.5 лет.
Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении PRSNX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.70% | 0.89% | -2.18% | -0.62% | |||||||||
| 2025 | 1.04% | 1.31% | -0.16% | 1.44% | 0.32% | 0.88% | 1.18% | 0.87% | 1.14% | 1.28% | 0.32% | 0.99% | 11.12% |
| 2024 | -0.08% | 0.22% | 0.80% | -1.62% | 1.44% | 0.69% | 1.62% | 0.90% | 0.83% | -0.03% | 0.78% | -1.31% | 4.27% |
| 2023 | 2.35% | -0.44% | 1.71% | 0.34% | -0.06% | 1.67% | 0.72% | -0.33% | -1.08% | -0.66% | 4.82% | 3.21% | 12.77% |
| 2022 | -1.51% | -1.29% | -1.64% | -3.09% | -1.14% | -2.58% | 2.36% | -3.39% | -5.08% | -1.65% | 3.17% | -1.49% | -16.27% |
| 2021 | 0.26% | -0.53% | -0.60% | 0.88% | 0.41% | 0.11% | 0.73% | 0.23% | -0.70% | -0.27% | -0.77% | 0.67% | 0.40% |
Метрики бенчмарка
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund: годовая альфа составляет 4.80%, бета — 0.04, а R² — 0.03 относительно S&P 500 Index с 17.12.2008.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (23.56%) было выше, чем в снижении (17.18%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.04 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.03 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.03 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 4.80%
- Бета
- 0.04
- R²
- 0.03
- Участие в росте
- 23.56%
- Участие в снижении
- 17.18%
Комиссия
Комиссия PRSNX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
PRSNX имеет ранг 96 по соотношению доходности и риска — в топ 96% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| PRSNX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.57 | 0.90 | +1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.18 | 1.39 | +2.79 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.58 | 1.21 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.69 | 1.40 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.83 | 6.61 | +7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для PRSNX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 8.98%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.89 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.89 | $0.95 | $0.51 | $0.51 | $0.31 | $0.46 | $0.44 | $0.73 | $0.54 | $0.41 | $0.38 | $0.39 |
Дивидендный доход | 8.98% | 9.51% | 5.09% | 5.08% | 3.30% | 3.95% | 3.68% | 6.33% | 4.89% | 3.59% | 3.44% | 3.60% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.04 | $0.06 | $0.00 | $0.10 | |||||||||
| 2025 | $0.08 | $0.04 | $0.04 | $0.09 | $0.09 | $0.08 | $0.08 | $0.09 | $0.07 | $0.09 | $0.07 | $0.13 | $0.95 |
| 2024 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.03 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.51 |
| 2023 | $0.05 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.05 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.04 | $0.51 |
| 2022 | $0.03 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.02 | $0.03 | $0.10 | $0.31 |
| 2021 | $0.02 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.03 | $0.15 | $0.46 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 631 торговую сессию.
Текущая просадка T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund составляет 2.18%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.7% | 7 сент. 2021 г. | 284 | 20 окт. 2022 г. | 631 | 29 апр. 2025 г. | 915 |
| -14.35% | 5 мар. 2020 г. | 13 | 23 мар. 2020 г. | 79 | 15 июл. 2020 г. | 92 |
| -5.77% | 10 мая 2013 г. | 82 | 5 сент. 2013 г. | 142 | 31 мар. 2014 г. | 224 |
| -5.14% | 3 авг. 2011 г. | 44 | 4 окт. 2011 г. | 73 | 19 янв. 2012 г. | 117 |
| -3.93% | 14 янв. 2009 г. | 37 | 9 мар. 2009 г. | 22 | 8 апр. 2009 г. | 59 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...