PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

The investment seeks high income and some capital appreciation. The fund will invest at least 80% of its net assets (including any borrowings for investment purposes) in bonds. It may invest in a variety of holdings in an effort to enhance income and achieve some capital growth. Under normal conditions, the fund will invest at least 40% of its net assets (unless foreign market conditions are not deemed favorable by the investment adviser, in which case the fund would invest at least 30% of its net assets) in securities issued by governments or companies that are organized or located outside the U.S. or doing a substantial amount of business outside the U.S.

ISIN
US74149N1063
CUSIP
74149N106
Эмитент
T. Rowe Price
Дата выпуска
14 дек. 2008 г.
Категория
Global Bonds
Минимальные инвестиции
$2,500
Дивидендная политика
Распределительная
Класс актива
Облигации

График цены за акцию

Загрузка графика...

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Часто сравнивают с PRSNX:
PRSNX с PSILXPRSNX с TRVLXPRSNX с PIEQXPRSNX с TRBFXPRSNX с NOCBXPRSNX с FBNDPRSNX с FADMXPRSNX с VFIAXPRSNX с DODLXPRSNX с VFINX

Доходность

График доходности PRSNX

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) прибавил 1.8% с начала года. Текущая цена акции PRSNX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции PRSNX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.

Загрузка графика...

S&P 500 Index

Доходность по периодам

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) показал доход в 1.82% с начала года и 7.63% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRSNX составила 3.90%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

1 день
0.00%
1 месяц
0.69%
С начала года
1.82%
6 месяцев
3.04%
1 год
7.63%
3 года*
8.29%
5 лет*
2.12%
10 лет*
3.90%

Бенчмарк (S&P 500 Index)

1 день
-0.74%
1 месяц
4.90%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.28%
1 год
26.52%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.30%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Доходность PRSNX по месяцам

На основе ежедневных данных с 16 дек. 2008 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.44%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 13.2 лет.

Исторически 69% месяцев были с положительной доходностью, а 31% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2009 г. с доходностью +4.9%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -9.3%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении PRSNX закрывался с повышением в 42% случаев. Лучший день был 26 мар. 2020 г. с доходностью +2.4%, в то время как худший день был 18 мар. 2020 г. с доходностью -2.7%.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20260.70%0.59%-1.52%1.27%0.89%-0.10%1.82%
20251.04%1.31%-0.16%0.97%0.32%0.49%1.18%0.87%1.14%0.84%-0.04%0.99%9.31%
2024-0.08%0.22%0.80%-1.62%1.97%0.69%1.62%0.90%0.83%0.34%1.16%-1.31%5.60%
20232.35%-0.44%1.71%0.34%-0.06%1.67%0.72%-0.33%-1.08%-0.66%4.82%3.21%12.77%
2022-1.51%-1.29%-1.64%-3.09%-1.14%-2.58%2.36%-3.39%-5.08%-1.65%3.17%-1.49%-16.27%
20210.26%-0.53%-0.60%0.88%0.41%0.11%0.73%0.23%-0.70%-0.27%-0.77%0.67%0.40%

Метрики бенчмарка

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund has an annualized alpha of 4.82%, beta of 0.04, and R2 of 0.03 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 17, 2008.

  • This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (23.05%) than losses (17.20%) - typical of diversified or defensive assets.
  • Beta of 0.04 may look defensive, but with R2 of 0.03 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
  • R2 of 0.03 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
Альфа
4.82%
Бета
0.04
R²
0.03
Участие в росте
23.05%
Участие в снижении
17.20%

Комиссия

Комиссия PRSNX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

Доходность на риск

Ранг доходности на риск

PRSNX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.

Ранг доходности на риск PRSNX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Показатели доходности на риск

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

PRSNXБенчмаркDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.77
2.24

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.02
3.07

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.67

1.41

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.66

2.93

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.41

13.52

+2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.63%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.67 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.8020152016201720182019202020212022202320242025
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20252024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.67$0.79$0.63$0.51$0.31$0.46$0.44$0.73$0.54$0.41$0.38$0.39

Дивидендный доход

6.63%7.87%6.36%5.08%3.30%3.95%3.68%6.33%4.89%3.59%3.44%3.60%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2026$0.04$0.03$0.04$0.04$0.04$0.00$0.18
2025$0.08$0.04$0.04$0.05$0.09$0.04$0.08$0.09$0.07$0.04$0.04$0.13$0.79
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.10$0.04$0.04$0.04$0.03$0.07$0.08$0.05$0.63
2023$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.51
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.00$0.00$0.03$0.00$0.02$0.03$0.10$0.31
2021$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15$0.46

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка графика...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 19.70%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 574 торговые сессии.

Текущая просадка T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund составляет 0.10%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Related event

Просадка

Падение

Восстановление

В просадке

Медвежий рынок2022
-19.70%окт. 2022 г.
1y 1mo2y 3mo
3y 5moсент. 2021 г. - февр. 2025 г.
Обвал COVID2020
-14.35%март 2020 г.
18d3mo 24d
4mo 12dмарт 2020 г. - июль 2020 г.
Откат 2013 года2013
-5.77%сент. 2013 г.
3mo 28d6mo 27d
10mo 25dмай 2013 г. - март 2014 г.
Откат 2011 года2011
-5.14%окт. 2011 г.
2mo 2d3mo 17d
5mo 19dавг. 2011 г. - янв. 2012 г.
Финансовый кризис2007–2009
-3.93%март 2009 г.
1mo 24d1mo
2mo 24dянв. 2009 г. - апр. 2009 г.

Показатели просадок

PRSNXБенчмаркРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.70%

-56.78%

+37.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.18%

-9.10%

+6.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.87%

-18.90%

+16.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.70%

-25.43%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.70%

-33.92%

+14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.74%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.36%

-10.72%

+8.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.97%

-1.49%

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка графика...

Анализ портфеля

Составьте портфель с PRSNX

Добавьте T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.

Открыть анализ портфеля с PRSNX