PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US74149N1063

CUSIP

74149N106

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

14 дек. 2008 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

Комиссия

Комиссия PRSNX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund

Популярные сравнения:
PRSNX с NOCBX PRSNX с TRVLX PRSNX с TRBFX PRSNX с PIEQX PRSNX с PSILX PRSNX с FADMX PRSNX с VFINX PRSNX с DODLX PRSNX с FBND PRSNX с VFIAX
Популярные сравнения:
PRSNX с NOCBX PRSNX с TRVLX PRSNX с TRBFX PRSNX с PIEQX PRSNX с PSILX PRSNX с FADMX PRSNX с VFINX PRSNX с DODLX PRSNX с FBND PRSNX с VFIAX

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) показал доход в 2.14% с начала года и 5.83% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность PRSNX составила 3.12%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

PRSNX

С начала года

2.14%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

0.80%

1 год

5.83%

3 года

3.26%

5 лет

2.20%

10 лет

3.12%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRSNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.62%1.31%-0.16%0.97%-0.60%2.14%
2024-0.08%0.22%0.79%-1.62%1.44%0.69%1.62%0.90%0.83%-0.02%0.78%-1.31%4.27%
20232.08%-0.69%1.71%0.34%-0.06%1.67%0.72%-0.33%-1.08%-0.66%4.83%3.21%12.21%
2022-1.51%-1.29%-1.63%-3.09%-1.14%-2.33%2.61%-3.39%-4.80%-1.65%3.17%-1.49%-15.59%
20210.26%-0.53%-0.60%0.87%0.42%0.11%0.74%0.23%-0.70%-0.27%-0.77%0.67%0.41%
20200.92%-0.60%-9.25%4.26%3.54%2.16%2.61%1.15%-0.32%0.63%2.29%1.16%8.16%
20192.00%0.41%1.18%0.54%1.06%1.55%0.67%1.97%-0.69%0.29%-0.12%1.09%10.39%
20180.19%-0.42%0.39%-0.34%-0.71%-0.24%0.67%-0.28%0.01%-0.59%0.39%1.40%0.46%
20170.84%1.18%0.21%0.78%0.89%0.19%0.52%1.06%-0.04%0.06%-0.04%0.66%6.47%
20160.63%0.39%2.24%0.93%0.53%1.63%1.26%0.36%0.19%-0.17%-2.34%1.08%6.87%
20151.19%0.36%-0.52%0.73%0.29%-1.24%0.41%-1.61%-0.70%1.72%-0.09%-0.53%-0.03%
20140.34%1.65%0.86%0.68%1.71%0.41%-0.08%0.85%-1.22%0.86%-0.22%-1.52%4.35%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг PRSNX составляет 87, что ставит его в топ 13% среди mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности PRSNX, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.68
  • За 5 лет: 0.52
  • За 10 лет: 0.77
  • За всё время: 1.25

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.46%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.45 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.60$0.7020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.45$0.51$0.46$0.39$0.46$0.44$0.57$0.54$0.41$0.38$0.39$0.69

Дивидендный доход

4.46%5.09%4.60%4.16%3.96%3.67%4.94%4.90%3.59%3.45%3.60%6.14%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.04$0.04$0.04$0.05$0.00$0.17
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.04$0.05$0.51
2023$0.03$0.02$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.10$0.39
2021$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.15$0.46
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.09$0.44
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.20$0.57
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.17$0.54
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.06$0.41
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.39
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.27$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 19.05%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 631 торговую сессию.

Текущая просадка T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund составляет 0.60%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.05%7 сент. 2021 г.28420 окт. 2022 г.63129 апр. 2025 г.915
-14.35%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.92
-5.78%10 мая 2013 г.825 сент. 2013 г.14231 мар. 2014 г.224
-5.17%3 авг. 2011 г.444 окт. 2011 г.7319 янв. 2012 г.117
-4.88%14 янв. 2009 г.379 мар. 2009 г.2615 апр. 2009 г.63
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...