PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о фонде

ISIN

US74149N1063

CUSIP

74149N106

Эмитент

T. Rowe Price

Дата выпуска

14 дек. 2008 г.

Категория

Global Bonds

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Облигации

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
PRSNX с NOCBX PRSNX с TRVLX PRSNX с TRBFX PRSNX с PIEQX PRSNX с PSILX PRSNX с VFINX PRSNX с FADMX PRSNX с DODLX PRSNX с FBND
Популярные сравнения:
PRSNX с NOCBX PRSNX с TRVLX PRSNX с TRBFX PRSNX с PIEQX PRSNX с PSILX PRSNX с VFINX PRSNX с FADMX PRSNX с DODLX PRSNX с FBND

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.68%
12.53%
PRSNX (T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund показал доход в 4.22% с начала года и 8.80% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund составила 2.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.21%.


PRSNX

С начала года

4.22%

1 месяц

-0.42%

6 месяцев

3.68%

1 год

8.80%

5 лет (среднегодовая)

0.96%

10 лет (среднегодовая)

2.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

25.15%

1 месяц

2.97%

6 месяцев

12.53%

1 год

31.00%

5 лет (среднегодовая)

13.95%

10 лет (среднегодовая)

11.21%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью PRSNX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-0.08%0.22%0.79%-1.62%1.44%0.69%1.62%0.90%0.83%-0.02%4.22%
20232.08%-0.69%1.71%0.34%-0.06%1.67%0.72%-0.33%-1.08%-0.66%4.83%3.21%12.21%
2022-1.51%-1.29%-1.63%-3.09%-1.14%-2.33%2.61%-3.39%-4.80%-1.65%3.17%-2.21%-16.21%
20210.26%-0.53%-0.60%0.88%0.42%0.11%0.74%0.23%-0.70%-0.27%-0.77%-0.28%-0.54%
20200.92%-0.60%-9.25%4.26%3.54%2.16%2.61%1.15%-0.32%0.63%2.29%0.66%7.62%
20192.00%0.41%1.18%0.54%1.06%1.56%0.67%1.97%-0.69%0.29%-0.12%-0.30%8.87%
20180.19%-0.42%0.39%-0.34%-0.71%-0.24%0.67%-0.28%0.01%-0.59%0.40%0.12%-0.82%
20170.84%1.18%0.21%0.78%0.89%0.19%0.52%1.06%-0.04%0.06%-0.05%0.48%6.28%
20160.63%0.39%2.24%0.93%0.53%1.63%1.26%0.36%0.19%-0.17%-2.34%1.08%6.87%
20151.19%0.37%-0.52%0.73%0.29%-1.24%0.41%-1.61%-0.70%1.72%-0.09%-0.53%-0.03%
20140.35%1.65%0.86%0.68%1.71%0.41%-0.08%0.85%-1.22%0.85%-0.21%-3.48%2.28%
20130.22%0.45%0.38%1.63%-1.71%-2.53%0.72%-1.42%1.54%1.71%-0.48%-1.49%-1.10%

Комиссия

Комиссия PRSNX составляет 0.65%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.


График комиссии PRSNX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.65%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг PRSNX среди mutual funds на нашем сайте составляет 70, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности PRSNX, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PRSNX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRSNX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRSNX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRSNX, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRSNX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund (PRSNX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа PRSNX, с текущим значением в 2.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.402.53
Коэффициент Сортино PRSNX, с текущим значением в 3.91, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.913.39
Коэффициент Омега PRSNX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.002.003.004.001.501.47
Коэффициент Кальмара PRSNX, с текущим значением в 0.73, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.733.65
Коэффициент Мартина PRSNX, с текущим значением в 13.89, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0013.8916.21
PRSNX
^GSPC

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 2.40. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.40
2.53
PRSNX (T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.51 на акцию.


3.00%3.50%4.00%4.50%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.5020132014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.51$0.46$0.32$0.35$0.38$0.41$0.40$0.39$0.38$0.39$0.46$0.41

Дивидендный доход

5.04%4.60%3.40%3.00%3.17%3.55%3.62%3.42%3.45%3.60%4.08%3.64%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.04$0.04$0.05$0.05$0.05$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.00$0.42
2023$0.03$0.02$0.04$0.04$0.04$0.05$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2022$0.03$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.02$0.03$0.03$0.32
2021$0.02$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.35
2020$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.38
2019$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.41
2018$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.40
2017$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.03$0.04$0.39
2016$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.38
2015$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.04$0.03$0.03$0.39
2014$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.04$0.46
2013$0.04$0.03$0.04$0.03$0.03$0.03$0.03$0.04$0.04$0.04$0.03$0.04$0.41

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.14%
-0.53%
PRSNX (T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund показал максимальную просадку в 19.82%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund составляет 4.14%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-19.82%7 сент. 2021 г.28420 окт. 2022 г.
-14.35%5 мар. 2020 г.1323 мар. 2020 г.7915 июл. 2020 г.92
-5.78%10 мая 2013 г.825 сент. 2013 г.1687 мая 2014 г.250
-5.64%2 сент. 2014 г.7516 дек. 2014 г.3474 мая 2016 г.422
-5.17%3 авг. 2011 г.444 окт. 2011 г.9013 февр. 2012 г.134

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund составляет 0.94%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
0.94%
3.97%
PRSNX (T. Rowe Price Global Multi-Sector Bond Fund)
Benchmark (^GSPC)