PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFORX с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFORX с PISIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PFORX и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.85%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.85%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 2.77% против 11.51% соответственно.

PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%

PISIX

1 день
0.22%
1 месяц
-9.44%
С начала года
-0.85%
6 месяцев
-0.21%
1 год
12.13%
3 года*
14.32%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PFORX:
PFORX с PIMIXPFORX с VTABXPFORX с PFIIXPFORX с PWJZXPFORX с SPYPFORX с VBTLXPFORX с FXAIX
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PFORX и PISIX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PISIX в 0.76%.

PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PFORX vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFORXPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

0.63

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

0.85

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.14

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

0.64

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

2.55

+0.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFORX vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PISIX равному 0.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFORXPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.63

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.75

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.80

+0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.52

+0.72

Корреляция

Корреляция между PFORX и PISIX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и PISIX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности PISIX в 5.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)		3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.19%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и PISIX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFORXPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-57.47%

+43.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-12.81%

+8.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-18.93%

+5.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-35.44%

+21.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

-9.44%

+5.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-7.23%

+5.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.54%

-2.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и PISIX

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.93%, в то время как у PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) волатильность равна 6.58%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PISIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFORXPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

6.58%

-4.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

11.37%

-8.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

16.52%

-13.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

13.92%

-10.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

14.55%

-11.47%