Сравнение PFORX с PCLPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и PCLPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и PCLPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 30.92% | 4.45% | 5.92% | 0.24% | 23.04% | 43.50% | -9.12% | 19.39% | -12.15% | 10.53% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.75% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
PCLPX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 19.05%
- С начала года
- 30.92%
- 6 месяцев
- 31.70%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 13.71%
- 5 лет*
- 17.65%
- 10 лет*
- 12.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и PCLPX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.
Доходность на риск
PFORX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск
PFORX
PCLPX
Сравнение PFORX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | PCLPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 1.84 | -1.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 2.39 | -1.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.34 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 3.11 | -2.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 8.65 | -5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 1.84 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.92 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 0.32 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.15 | +1.10 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и PCLPX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и PCLPX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности PCLPX в 1.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
PCLPX PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 | 1.41% | 1.31% | 5.22% | 4.65% | 43.16% | 74.10% | 0.71% | 2.39% | 18.62% | 12.52% | 0.15% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и PCLPX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PCLPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -66.98% | +53.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -10.95% | +6.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -21.53% | +7.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -51.87% | +38.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -24.90% | +22.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 3.94% | -3.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и PCLPX
Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.93%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | PCLPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 10.35% | -8.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 14.66% | -12.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 18.86% | -15.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 19.23% | -15.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 40.61% | -37.53% |