PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFORX с PCLPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFORX и PCLPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и PCLPX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-2.23%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
30.92%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%10.53%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у PCLPX с доходностью 30.92%. За последние 10 лет акции PFORX уступали акциям PCLPX по среднегодовой доходности: 2.77% против 12.75% соответственно.


PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.69%
С начала года
-2.23%
6 месяцев
-1.20%
1 год
1.73%
3 года*
4.71%
5 лет*
1.08%
10 лет*
2.77%

PCLPX

1 день
0.81%
1 месяц
19.05%
С начала года
30.92%
6 месяцев
31.70%
1 год
32.88%
3 года*
13.71%
5 лет*
17.65%
10 лет*
12.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Сравнение комиссий PFORX и PCLPX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии PCLPX в 0.92%.


Доходность на риск

PFORX vs. PCLPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c PCLPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFORXPCLPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.64

1.84

-1.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.89

2.39

-1.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.34

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

3.11

-2.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.82

8.65

-5.83

PFORX vs. PCLPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа PCLPX равного 1.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и PCLPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFORXPCLPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.84

-1.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.92

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.90

0.32

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.15

+1.10

Корреляция

Корреляция между PFORX и PCLPX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и PCLPX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что больше доходности PCLPX в 1.41%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.88%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
1.41%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и PCLPX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что меньше максимальной просадки PCLPX в -66.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и PCLPX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFORXPCLPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-66.98%

+53.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-10.95%

+6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-21.53%

+7.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-51.87%

+38.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.69%

0.00%

-3.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-24.90%

+22.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

3.94%

-3.07%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и PCLPX

Текущая волатильность для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) составляет 1.93%, в то время как у PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) волатильность равна 10.35%. Это указывает на то, что PFORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCLPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFORXPCLPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

10.35%

-8.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.53%

14.66%

-12.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.38%

18.86%

-15.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.46%

19.23%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

40.61%

-37.53%