PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PCLPX с FYHTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PCLPX с FYHTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX).

PCLPX - это активно управляемый фонд от PIMCO. Фонд был запущен 28 мая 2010 г.. FYHTX - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность Bloomberg Commodity Total Return Index. Фонд был запущен 30 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PCLPX и FYHTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PCLPX и FYHTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		29.58%4.45%5.92%0.24%23.04%43.50%-9.12%19.39%-12.15%16.74%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		15.67%14.72%4.73%-8.62%15.32%26.43%-3.84%6.91%-11.71%6.00%

Доходность по периодам

С начала года, PCLPX показывает доходность 29.58%, что значительно выше, чем у FYHTX с доходностью 15.67%.

PCLPX

1 день
-1.03%
1 месяц
15.18%
С начала года
29.58%
6 месяцев
30.35%
1 год
31.12%
3 года*
13.32%
5 лет*
17.09%
10 лет*
12.63%

FYHTX

1 день
-0.53%
1 месяц
3.39%
С начала года
15.67%
6 месяцев
21.22%
1 год
22.05%
3 года*
10.43%
5 лет*
11.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2

Fidelity Commodity Strategy Fund

Часто сравнивают с PCLPX:
PCLPX с DBCMXPCLPX с FFGAXPCLPX с RYMEXPCLPX с BCSKXPCLPX с MCSFXPCLPX с FFGIXPCLPX с PQCMX
Часто сравнивают с FYHTX:
FYHTX с VOOFYHTX с CMDYFYHTX с BCSKXFYHTX с GCCIXFYHTX с HGERFYHTX с FFGCXFYHTX с PQCMX

Сравнение комиссий PCLPX и FYHTX

PCLPX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии FYHTX в 0.63%.

PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund

Доходность на риск

PCLPX vs. FYHTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PCLPX
Ранг доходности на риск PCLPX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCLPX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCLPX: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCLPX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCLPX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCLPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
FYHTX
Ранг доходности на риск FYHTX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FYHTX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FYHTX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FYHTX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FYHTX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FYHTX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PCLPX c FYHTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) и Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PCLPXFYHTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.69

1.46

+0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.22

1.96

+0.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.27

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.54

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.25

7.05

+1.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PCLPX vs. FYHTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PCLPX на текущий момент составляет 1.69, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FYHTX равному 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PCLPX и FYHTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PCLPXFYHTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

1.46

+0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.89

0.73

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.15

0.47

-0.32

Корреляция

Корреляция между PCLPX и FYHTX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PCLPX и FYHTX

Дивидендная доходность PCLPX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FYHTX в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCLPX
PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2		1.43%1.31%5.22%4.65%43.16%74.10%0.71%2.39%18.62%12.52%0.15%1.92%
FYHTX
Fidelity Commodity Strategy Fund		2.53%2.93%3.78%4.10%57.34%15.05%0.00%7.00%12.49%0.36%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PCLPX и FYHTX

Максимальная просадка PCLPX за все время составила -66.98%, что больше максимальной просадки FYHTX в -33.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PCLPX и FYHTX.

Загрузка...

Показатели просадок

PCLPXFYHTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.98%

-33.22%

-33.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.95%

-9.18%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-25.47%

+3.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.87%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-2.48%

+1.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.90%

-12.14%

-12.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.94%

3.30%

+0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности PCLPX и FYHTX

PIMCO CommoditiesPLUS Strategy I2 (PCLPX) имеет более высокую волатильность в 10.39% по сравнению с Fidelity Commodity Strategy Fund (FYHTX) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что PCLPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FYHTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PCLPXFYHTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.39%

5.34%

+5.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.71%

11.47%

+3.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.86%

15.28%

+3.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.24%

15.87%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

40.60%

14.51%

+26.09%