PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFORX с DFGBX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFORX и DFGBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFORX и DFGBX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
-1.93%4.33%5.70%9.52%-10.33%-1.67%6.17%7.64%2.64%3.52%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%

Доходность по периодам

С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.23% соответственно.


PFORX

1 день
0.31%
1 месяц
-3.10%
С начала года
-1.93%
6 месяцев
-0.89%
1 год
1.84%
3 года*
4.82%
5 лет*
1.13%
10 лет*
2.80%

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Сравнение комиссий PFORX и DFGBX

PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.


Доходность на риск

PFORX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFORX
Ранг доходности на риск PFORX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFORX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFORX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFORX: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFORX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFORX: 2626
Ранг коэф-та Мартина

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFORX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFORXDFGBXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.40

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

1.64

-0.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.49

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.66

1.72

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.97

5.47

-2.50

PFORX vs. DFGBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFORX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа DFGBX равного 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFORX и DFGBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFORXDFGBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.40

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.52

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.64

+0.27

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.25

0.74

+0.52

Корреляция

Корреляция между PFORX и DFGBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFORX и DFGBX

Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DFGBX в 3.46%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFORX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged)
3.86%4.23%4.91%3.02%3.65%1.55%2.46%6.86%2.90%1.46%1.38%9.12%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Просадки

Сравнение просадок PFORX и DFGBX

Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и DFGBX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFORXDFGBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.87%

-9.63%

-4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.99%

-1.38%

-2.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.71%

-9.63%

-4.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.87%

-9.63%

-4.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.39%

-1.03%

-2.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.95%

-0.94%

-1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.89%

0.43%

+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности PFORX и DFGBX

PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFORXDFGBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.99%

0.76%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.55%

0.98%

+1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.39%

1.64%

+1.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.47%

2.16%

+1.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.08%

1.93%

+1.15%