Сравнение PFORX с DFGBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и DFGBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и DFGBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -1.93% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -1.93%, что значительно ниже, чем у DFGBX с доходностью 0.25%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции DFGBX по среднегодовой доходности: 2.80% против 1.23% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.10%
- С начала года
- -1.93%
- 6 месяцев
- -0.89%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 4.82%
- 5 лет*
- 1.13%
- 10 лет*
- 2.80%
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и DFGBX
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии DFGBX в 0.23%.
Доходность на риск
PFORX vs. DFGBX — Ранг доходности на риск
PFORX
DFGBX
Сравнение PFORX c DFGBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | DFGBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 1.40 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.64 | -0.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.66 | 1.72 | -1.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.97 | 5.47 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 1.40 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.52 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.91 | 0.64 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 0.74 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и DFGBX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и DFGBX
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности DFGBX в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.86% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и DFGBX
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки DFGBX в -9.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и DFGBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -9.63% | -4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -1.38% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -9.63% | -4.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -9.63% | -4.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.39% | -1.03% | -2.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.94% | -1.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 0.43% | +0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и DFGBX
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.99% по сравнению с DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) с волатильностью 0.76%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFGBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | DFGBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.99% | 0.76% | +1.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 0.98% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.39% | 1.64% | +1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.47% | 2.16% | +1.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 1.93% | +1.15% |