Сравнение DFGBX с BNDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. BNDX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (USD Hedged). Фонд был запущен 31 мая 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и BNDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и BNDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 0.02% | 2.86% | 3.57% | 8.77% | -12.76% | -2.29% | 4.65% | 7.87% | 2.81% | 2.40% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у BNDX с доходностью 0.02%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям BNDX по среднегодовой доходности: 1.23% против 1.75% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
BNDX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 2.71%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 0.20%
- 10 лет*
- 1.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и BNDX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии BNDX в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. BNDX — Ранг доходности на риск
DFGBX
BNDX
Сравнение DFGBX c BNDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Vanguard Total International Bond ETF (BNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | BNDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.19 | +0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.15 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.01 | +0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 4.10 | +1.37 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.85 | +0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.04 | +0.48 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.43 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.61 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и BNDX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и BNDX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности BNDX в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 4.46% | 4.39% | 4.18% | 4.42% | 1.51% | 3.74% | 1.11% | 3.40% | 3.01% | 2.23% | 1.89% | 1.63% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и BNDX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки BNDX в -16.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и BNDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -16.23% | +6.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -2.93% | +1.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -15.86% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -16.23% | +6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.99% | +0.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -3.10% | +2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.72% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и BNDX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у Vanguard Total International Bond ETF (BNDX) волатильность равна 1.74%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | BNDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 1.74% | -0.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.29% | -1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 3.21% | -1.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.81% | -2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.05% | -2.12% |