PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с DFUSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам DFGBX и DFUSX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
0.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
-4.33%17.76%24.91%26.28%-18.14%28.53%18.41%32.08%-4.45%21.04%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.23% против 13.93% соответственно.


DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.84%
С начала года
0.25%
6 месяцев
1.12%
1 год
2.26%
3 года*
4.09%
5 лет*
1.11%
10 лет*
1.23%

DFUSX

1 день
2.92%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-4.33%
6 месяцев
-2.17%
1 год
17.29%
3 года*
18.25%
5 лет*
11.72%
10 лет*
13.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFGBX и DFUSX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

DFGBX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5353
Ранг коэф-та Мартина

DFUSX
Ранг доходности на риск DFUSX: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DFGBXDFUSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

0.99

+0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

1.52

+0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.49

1.23

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.72

1.26

+0.46

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.47

6.06

-0.59

DFGBX vs. DFUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.40, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


DFGBXDFUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

0.99

+0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.70

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.77

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.43

+0.31

Корреляция

Корреляция между DFGBX и DFUSX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DFUSX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFUSX в 1.11%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
3.46%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
1.11%1.04%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.74%2.64%1.56%1.95%2.87%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DFUSX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFUSX.


Загрузка...

Показатели просадок


DFGBXDFUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-54.96%

+45.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-12.10%

+10.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-24.58%

+14.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-33.79%

+24.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.03%

-6.21%

+5.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.94%

-10.66%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

2.58%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


DFGBXDFUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.76%

5.35%

-4.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.98%

9.09%

-8.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.64%

18.15%

-16.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.16%

16.88%

-14.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

18.05%

-16.12%