Сравнение DFGBX с DFUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DFUSX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DFUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DFUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | -4.33% | 17.76% | 24.91% | 26.28% | -18.14% | 28.53% | 18.41% | 32.08% | -4.45% | 21.04% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью -4.33%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.23% против 13.93% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DFUSX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.02%
- С начала года
- -4.33%
- 6 месяцев
- -2.17%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 18.25%
- 5 лет*
- 11.72%
- 10 лет*
- 13.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DFUSX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DFUSX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DFUSX
Сравнение DFGBX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DFUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.52 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.23 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.26 | +0.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 6.06 | -0.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 0.99 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.70 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.77 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.43 | +0.31 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DFUSX составляет -0.19. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DFUSX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DFUSX в 1.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DFUSX DFA U.S. Large Company Portfolio | 1.11% | 1.04% | 1.24% | 4.17% | 6.24% | 6.57% | 3.82% | 2.74% | 2.64% | 1.56% | 1.95% | 2.87% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DFUSX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -54.96% | +45.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -12.10% | +10.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -24.58% | +14.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -33.79% | +24.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -6.21% | +5.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -10.66% | +9.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 2.58% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DFUSX
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DFUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 5.35% | -4.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 9.09% | -8.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 18.15% | -16.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 16.88% | -14.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 18.05% | -16.12% |