PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DFGBX с DFUSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между DFGBX и DFUSX составляет -0.21. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Сравнение DFGBX с DFUSX

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX).

DFGBX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DFUSX управляется Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 23 сент. 1999 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFGBX или DFUSX.

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DFUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DFGBX:

7.90

DFUSX:

0.73

Коэф-т Сортино

DFGBX:

243.35

DFUSX:

1.04

Коэф-т Омега

DFGBX:

244.35

DFUSX:

1.15

Коэф-т Кальмара

DFGBX:

2.55

DFUSX:

0.68

Коэф-т Мартина

DFGBX:

2,795.91

DFUSX:

2.60

Индекс Язвы

DFGBX:

0.00%

DFUSX:

4.93%

Дневная вол-ть

DFGBX:

0.62%

DFUSX:

19.76%

Макс. просадка

DFGBX:

-9.63%

DFUSX:

-54.96%

Текущая просадка

DFGBX:

0.00%

DFUSX:

-3.44%

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 1.80%, что значительно выше, чем у DFUSX с доходностью 1.02%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFUSX по среднегодовой доходности: 1.46% против 10.80% соответственно.

DFGBX

С начала года

1.80%

1 месяц

0.29%

6 месяцев

2.20%

1 год

4.85%

3 года

3.50%

5 лет

0.92%

10 лет

1.46%

DFUSX

С начала года

1.02%

1 месяц

4.08%

6 месяцев

-1.43%

1 год

13.40%

3 года

11.58%

5 лет

12.46%

10 лет

10.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

DFA U.S. Large Company Portfolio

Сравнение комиссий DFGBX и DFUSX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFUSX в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DFGBX и DFUSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGBX
Ранг риск-скорректированной доходности DFGBX, с текущим значением в 9999
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX, с текущим значением в 100100
Ранг коэф-та Мартина
DFUSX
Ранг риск-скорректированной доходности DFUSX, с текущим значением в 5656
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFUSX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFUSX, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFUSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFUSX, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFUSX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DFGBX c DFUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 7.90, что выше коэффициента Шарпа DFUSX равного 0.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DFUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DFUSX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.61%, что больше доходности DFUSX в 1.27%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		4.61%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%1.97%2.07%1.72%2.35%
DFUSX
DFA U.S. Large Company Portfolio		1.27%1.24%4.17%6.24%6.57%3.82%2.25%2.64%2.13%2.66%2.87%1.81%

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DFUSX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFUSX в -54.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFUSX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DFUSX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.18%, в то время как у DFA U.S. Large Company Portfolio (DFUSX) волатильность равна 4.78%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...