PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGBX с DFAPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGBX с DFAPX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) and DFAPX (DFA Investment Grade Portfolio) are both mutual funds - DFGBX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while DFAPX is a Intermediate Core Bond fund managed by Dimensional. Over the past 10 years, DFGBX returned 1.28%/yr vs 2.03%/yr for DFAPX. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFGBX charges 0.23%/yr vs 0.20%/yr for DFAPX.

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DFAPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у DFAPX с доходностью 0.65%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFAPX по среднегодовой доходности: 1.28% против 2.03% соответственно.

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.48%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.26%
10 лет*
1.28%

DFAPX

1 день
0.10%
1 месяц
0.69%
С начала года
0.65%
6 месяцев
0.43%
1 год
5.47%
3 года*
4.56%
5 лет*
0.63%
10 лет*
2.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGBX и DFAPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		1.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%-1.03%1.52%4.04%1.68%0.88%
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		0.65%7.22%1.81%6.84%-12.92%-1.57%9.19%9.97%-0.24%3.37%

Correlation

The correlation between DFGBX and DFAPX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2012 г.

0.65

The correlation between DFGBX and DFAPX shifts across timeframes, from 0.22 (3 years) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

DFA Investment Grade Portfolio

Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFCFDFGBX с DFSDDFGBX с DFUSXDFGBX с SPYG
Часто сравнивают с DFAPX:
DFAPX с USIGDFAPX с DGSFXDFAPX с BILDXDFAPX с SPYDFAPX с UCONDFAPX с BIVDFAPX с FTHRX

Доходность на риск

DFGBX vs. DFAPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFAPX
Ранг доходности на риск DFAPX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAPX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAPX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAPX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAPX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAPX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c DFAPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGBXDFAPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
1.45

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.19

-0.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.26

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.12

-0.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

6.04

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGBX vs. DFAPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.34, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFAPX равному 1.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DFAPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGBXDFAPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

1.45

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

0.11

+0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.42

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.49

+0.25

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DFAPX

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что меньше максимальной просадки DFAPX в -18.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFAPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGBXDFAPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-18.30%

+8.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-2.66%

+1.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-4.74%

+3.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

-18.22%

+8.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

-18.30%

+8.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-1.20%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-3.47%

+2.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.93%

-0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DFAPX

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.58%, в то время как у DFA Investment Grade Portfolio (DFAPX) волатильность равна 1.32%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGBXDFAPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

1.32%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

2.72%

-1.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

3.90%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

5.82%

-3.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

4.88%

-2.95%

Сравнение комиссий DFGBX и DFAPX

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFAPX в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DFAPX

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DFAPX в 3.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAPX
DFA Investment Grade Portfolio		3.74%3.78%3.79%3.31%2.62%3.31%2.14%2.59%2.67%2.21%2.12%2.45%
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.43%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%

Часто задаваемые вопросы

DFGBX and DFAPX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFAPX has higher volatility (1.32%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFGBX dropped -9.63% vs DFAPX's -18.30%.

DFAPX currently has the higher Sharpe Ratio (1.45 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGBX и DFAPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор