Сравнение DFGBX с DFSHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DFSHX управляется Dimensional. Фонд был запущен 8 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DFSHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DFSHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | -1.03% | 1.52% | 4.04% | 1.68% | 0.88% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 0.11% | 4.84% | 5.66% | 5.55% | -6.24% | -0.82% | 2.33% | 4.82% | 1.83% | 2.61% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DFSHX с доходностью 0.11%. За последние 10 лет акции DFGBX уступали акциям DFSHX по среднегодовой доходности: 1.23% против 2.02% соответственно.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DFSHX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 0.11%
- 6 месяцев
- 1.00%
- 1 год
- 3.71%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- 1.75%
- 10 лет*
- 2.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DFSHX
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFSHX в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DFSHX — Ранг доходности на риск
DFGBX
DFSHX
Сравнение DFGBX c DFSHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DFSHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 3.20 | -1.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 4.76 | -3.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 2.01 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 2.89 | -1.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 14.20 | -8.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 3.20 | -1.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.76 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 0.46 | +0.27 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DFSHX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DFSHX
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности DFSHX в 4.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DFSHX DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio | 4.25% | 4.26% | 4.50% | 3.90% | 0.04% | 1.77% | 0.03% | 2.52% | 3.23% | 1.75% | 1.63% | 1.11% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DFSHX
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, примерно равная максимальной просадке DFSHX в -9.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFSHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -9.58% | -0.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.28% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -9.58% | -0.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -9.58% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.07% | +0.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -2.32% | +1.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.26% | +0.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DFSHX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) имеет более высокую волатильность в 0.76% по сравнению с DFA Selectively Hedged Global Fixed Income Portfolio (DFSHX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DFSHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 0.69% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 0.94% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 1.17% | +0.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 3.34% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 2.66% | -0.73% |