Сравнение DFGBX с DGCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB).
DFGBX управляется Dimensional. Фонд был запущен 5 нояб. 1990 г.. DGCB - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DGCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DFGBX и DGCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 0.25% | 3.13% | 5.37% | 0.84% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | -0.05% | 6.68% | 3.80% | 6.14% |
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 0.25%, что значительно выше, чем у DGCB с доходностью -0.05%.
DFGBX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.25%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.26%
- 3 года*
- 4.09%
- 5 лет*
- 1.11%
- 10 лет*
- 1.23%
DGCB
- 1 день
- 0.14%
- 1 месяц
- -1.44%
- С начала года
- -0.05%
- 6 месяцев
- 0.38%
- 1 год
- 4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFGBX и DGCB
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DGCB в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
DFGBX vs. DGCB — Ранг доходности на риск
DFGBX
DGCB
Сравнение DFGBX c DGCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Dimensional Global Credit ETF (DGCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DFGBX | DGCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.40 | 1.06 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 1.48 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.20 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.58 | +0.14 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.47 | 5.45 | +0.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DFGBX | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.40 | 1.06 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.46 | -0.72 |
Корреляция
Корреляция между DFGBX и DGCB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DGCB
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности DGCB в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 3.46% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 2.85% | 3.43% | 4.72% | 0.63% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DGCB
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки DGCB в -3.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DGCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| DFGBX | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -3.50% | -6.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -3.08% | +1.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.03% | -1.90% | +0.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.94% | -0.78% | -0.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.89% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DGCB
Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.76%, в то время как у Dimensional Global Credit ETF (DGCB) волатильность равна 2.16%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGCB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DGCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.76% | 2.16% | -1.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.98% | 2.72% | -1.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64% | 4.48% | -2.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.16% | 4.82% | -2.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.93% | 4.82% | -2.89% |