PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение DFGBX с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 1.13%.


DFGBX

1 день
0.20%
1 месяц
-0.10%
6 месяцев
1.10%
С начала года
1.71%
1 год
3.24%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.22%
10 лет*
1.26%
Всё время*
15.58%

DFSD

1 день
0.02%
1 месяц
0.02%
6 месяцев
0.79%
С начала года
1.13%
1 год
3.14%
3 года*
5.24%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
2.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$0.00$0.00$0.00
$24.61M$26.15M$25.16M

Сравнение доходности по годам DFGBX и DFSD


2026 (YTD)20252024202320222021
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
1.71%3.13%5.37%5.00%-6.63%0.17%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
1.13%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.05%

Correlation

The correlation between DFGBX and DFSD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.43

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г.

0.50

The correlation between DFGBX and DFSD shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Доходность на риск

DFGBX vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина

DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение DFGBX c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


DFGBXDFSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.87

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.54

1.31

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.45

2.14

+0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.39

7.88

+0.51

DFGBX vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFSD равному 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DFSD

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFSD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


DFGBXDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-8.45%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.47%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-1.47%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.01%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.00%

+1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.40%

0.40%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DFSD

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


DFGBXDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.57%

0.53%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.43%

1.60%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.56%

1.90%

-0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.19%

2.75%

-0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.92%

2.75%

-0.83%

Сравнение комиссий DFGBX и DFSD

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DFSD

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что сопоставимо с доходностью DFSD в 4.57%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
4.60%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
4.57%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


DFGBX and DFSD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFGBX has higher volatility (0.57%) compared to DFSD (0.53%). In terms of maximum drawdown, DFGBX dropped -9.63% vs DFSD's -8.45%.

DFGBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGBX и DFSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор