Сравнение DFGBX с DFSD
DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both funds - DFGBX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFGBX returned 4.14%/yr vs 5.24%/yr for DFSD. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. DFGBX charges 0.23%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.
Доходность
Сравнение доходности DFGBX и DFSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFGBX показывает доходность 1.71%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 1.13%.
DFGBX
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.10%
- С начала года
- 1.71%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.22%
- 10 лет*
- 1.26%
- Всё время*
- 15.58%
DFSD
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 0.79%
- С начала года
- 1.13%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 2.53%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
| $24.61M | $26.15M | $25.16M |
Сравнение доходности по годам DFGBX и DFSD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 1.71% | 3.13% | 5.37% | 5.00% | -6.63% | 0.17% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 1.13% | 6.59% | 4.60% | 6.09% | -5.87% | -0.05% |
Correlation
The correlation between DFGBX and DFSD is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.50 |
The correlation between DFGBX and DFSD shifts across timeframes, from 0.24 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFGBX vs. DFSD — Ранг доходности на риск
DFGBX
DFSD
Сравнение DFGBX c DFSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFGBX | DFSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.31 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.45 | 2.14 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.39 | 7.88 | +0.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFGBX и DFSD
Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFGBX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -8.45% | -1.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -1.47% | +0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.67% | -1.47% | -0.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.21% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.01% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -2.00% | +1.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.40% | 0.40% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFGBX и DFSD
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFGBX | DFSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.53% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.43% | 1.60% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.56% | 1.90% | -0.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.19% | 2.75% | -0.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.92% | 2.75% | -0.83% |
Сравнение комиссий DFGBX и DFSD
DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFGBX и DFSD
Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.60%, что сопоставимо с доходностью DFSD в 4.57%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFGBX DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio | 4.60% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 4.57% | 4.12% | 4.81% | 3.89% | 2.12% | 0.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFGBX and DFSD have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFGBX has higher volatility (0.57%) compared to DFSD (0.53%). In terms of maximum drawdown, DFGBX dropped -9.63% vs DFSD's -8.45%.
DFGBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFGBX и DFSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор