PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFGBX с DFSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFGBX с DFSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio) and DFSD (Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF) are both funds - DFGBX is a Global Bonds fund managed by Dimensional, while DFSD is a Short-Term Bond fund actively managed by Dimensional. Over the past 3 years, DFGBX returned 4.23%/yr vs 5.33%/yr for DFSD. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent. DFGBX charges 0.23%/yr vs 0.16%/yr for DFSD.

Доходность

Сравнение доходности DFGBX и DFSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFGBX показывает доходность 1.25%, что значительно выше, чем у DFSD с доходностью 0.62%.

DFGBX

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.25%
6 месяцев
1.33%
1 год
2.48%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.26%
10 лет*
1.28%

DFSD

1 день
-0.13%
1 месяц
0.23%
С начала года
0.62%
6 месяцев
0.86%
1 год
4.23%
3 года*
5.33%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFGBX и DFSD

2026 (YTD)20252024202320222021
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		1.25%3.13%5.37%5.00%-6.63%0.26%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		0.62%6.59%4.60%6.09%-5.87%-0.02%

Correlation

The correlation between DFGBX and DFSD is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2021 г.

0.50

The correlation between DFGBX and DFSD shifts across timeframes, from 0.21 (3 years) to 0.50 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio

Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF

Часто сравнивают с DFGBX:
DFGBX с DGCBDFGBX с DFSHXDFGBX с BNDXDFGBX с DFAPXDFGBX с DFCFDFGBX с DFUSXDFGBX с SPYG
Часто сравнивают с DFSD:
DFSD с DUSBDFSD с DFCFDFSD с AVSFDFSD с BSVDFSD с SBNDDFSD с SEMH.LDFSD с DFCFX

Доходность на риск

DFGBX vs. DFSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFGBX
Ранг доходности на риск DFGBX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFGBX: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFGBX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFGBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFGBX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFGBX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
DFSD
Ранг доходности на риск DFSD: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFSD: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFSD: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFSD: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFSD: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFSD: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFGBX c DFSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFGBXDFSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
2.24

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.44

-1.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

2.90

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.95

11.21

-6.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFGBX vs. DFSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFGBX на текущий момент составляет 1.34, что ниже коэффициента Шарпа DFSD равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFGBX и DFSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFGBXDFSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.34

2.24

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.58

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.91

-0.18

Просадки

Сравнение просадок DFGBX и DFSD

Максимальная просадка DFGBX за все время составила -9.63%, что больше максимальной просадки DFSD в -8.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFGBX и DFSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFGBXDFSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.63%

-8.45%

-1.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.38%

-1.47%

+0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.67%

-1.47%

-0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.63%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.63%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.10%

-0.44%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.93%

-2.07%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.50%

0.38%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности DFGBX и DFSD

Текущая волатильность для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) составляет 0.58%, в то время как у Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF (DFSD) волатильность равна 0.64%. Это указывает на то, что DFGBX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFGBXDFSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.58%

0.64%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.31%

1.47%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.88%

1.90%

-0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.20%

2.78%

-0.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.93%

2.78%

-0.85%

Сравнение комиссий DFGBX и DFSD

DFGBX берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии DFSD в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFGBX и DFSD

Дивидендная доходность DFGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.43%, что меньше доходности DFSD в 3.98%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio		3.43%2.91%4.69%3.61%1.63%0.73%0.03%2.30%4.74%0.89%1.16%1.72%
DFSD
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF		3.98%4.12%4.81%3.89%2.12%0.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFGBX and DFSD have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFSD has higher volatility (0.64%) compared to DFGBX (0.58%). In terms of maximum drawdown, DFGBX dropped -9.63% vs DFSD's -8.45%.

DFSD currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFGBX и DFSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор