DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX)
Информация о фонде
| ISIN | US2332038841 |
|---|---|
| Эмитент | Dimensional Fund Advisors LP |
| Дата выпуска | 5 нояб. 1990 г. |
| Категория | Global Bonds |
| Минимальные инвестиции | $0 |
| Класс актива | Облигации |
Комиссия
Комиссия DFGBX составляет 0.23%, что выше среднего уровня по рынку.
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Популярные сравнения: DFGBX с BNDX
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Доходность по периодам
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio показал доход в 2.01% с начала года и 4.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio составила 1.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.79%.
| Период | Доходность | Бенчмарк |
|---|---|---|
| С начала года | 2.01% | 9.47% |
| 1 месяц | 0.40% | 1.91% |
| 6 месяцев | 2.77% | 18.36% |
| 1 год | 4.97% | 26.61% |
| 5 лет (среднегодовая) | 0.46% | 12.90% |
| 10 лет (среднегодовая) | 1.27% | 10.79% |
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью DFGBX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.40% | 2.01% | ||||||||
| 2023 | 0.81% | -0.30% | 0.91% | 0.30% | 0.30% | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 0.34% | 0.50% | 0.49% | 0.45% | 5.00% |
| 2022 | -1.50% | -0.57% | -2.58% | -1.18% | 0.59% | -0.89% | 0.90% | -1.18% | -1.13% | 0.20% | 0.61% | -0.07% | -6.63% |
| 2021 | 0.09% | -0.09% | 0.00% | 0.18% | 0.18% | -0.18% | 0.83% | -0.27% | -0.73% | -1.01% | 0.09% | -0.11% | -1.03% |
| 2020 | 0.47% | 0.28% | -0.56% | 0.56% | 0.18% | 0.18% | 0.18% | 0.00% | 0.00% | 0.18% | 0.00% | 0.03% | 1.52% |
| 2019 | 0.66% | 0.19% | 0.85% | 0.19% | 0.65% | 0.55% | 0.37% | 0.55% | -0.18% | 0.00% | 0.09% | 0.06% | 4.04% |
| 2018 | -0.64% | -0.09% | 0.37% | -0.09% | 0.55% | 0.09% | 0.00% | 0.55% | -0.30% | 0.28% | 0.37% | 0.59% | 1.68% |
| 2017 | 0.28% | 0.37% | 0.11% | 0.64% | 0.37% | -0.21% | 0.46% | 0.55% | -0.45% | 0.18% | -0.18% | -0.14% | 1.97% |
| 2016 | 1.19% | 0.27% | 0.84% | 0.09% | -0.18% | 1.28% | 0.27% | -0.44% | 0.18% | -0.36% | -1.43% | 0.10% | 1.79% |
| 2015 | 1.65% | -0.72% | 0.45% | 0.09% | 0.00% | -0.50% | 0.36% | -0.09% | 0.82% | -0.09% | -0.18% | -0.33% | 1.45% |
| 2014 | 1.11% | 0.18% | -0.49% | 0.55% | 0.73% | -0.12% | -0.27% | 0.64% | -0.12% | 0.73% | 0.63% | -0.39% | 3.21% |
| 2013 | -0.45% | 0.63% | 0.18% | 0.54% | -0.89% | -1.23% | 0.64% | -0.54% | 0.82% | 0.63% | 0.18% | -0.88% | -0.41% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий ранг DFGBX среди mutual funds на нашем сайте составляет 53, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.
DFGBX (DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio)
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.54%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.36 на акцию.
| Период | TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.36 | $0.36 | $0.16 | $0.08 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | $0.21 | $0.23 | $0.19 | $0.26 | $0.27 |
Дивидендный доход | 3.54% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 1.97% | 2.07% | 1.72% | 2.35% | 2.45% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
| 2020 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2019 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.25 |
| 2018 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.45 | $0.50 |
| 2017 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.21 |
| 2016 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.23 |
| 2015 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.19 |
| 2014 | $0.00 | $0.00 | $0.03 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.16 | $0.26 |
| 2013 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.22 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Максимальные просадки
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 90.70%, зарегистрированную 21 июн. 1994 г.. Полное восстановление заняло 213 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio составляет 72.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -90.7% | 27 дек. 1993 г. | 127 | 21 июн. 1994 г. | 213 | 14 апр. 1995 г. | 340 |
| -90.38% | 8 сент. 1992 г. | 71 | 15 дек. 1992 г. | 83 | 9 апр. 1993 г. | 154 |
| -90.25% | 2 янв. 1992 г. | 52 | 13 мар. 1992 г. | 51 | 25 мая 1992 г. | 103 |
| -90.15% | 29 нояб. 1991 г. | 8 | 10 дек. 1991 г. | 16 | 1 янв. 1992 г. | 24 |
| -90.13% | 7 сент. 1993 г. | 55 | 22 нояб. 1993 г. | 24 | 24 дек. 1993 г. | 79 |
Волатильность
График волатильности
Текущая волатильность DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio составляет 0.18%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.