График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) показал доход в 0.15% с начала года и 2.16% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFGBX составила 1.22%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.13%
- С начала года
- 0.15%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 2.16%
- 3 года*
- 4.06%
- 5 лет*
- 1.09%
- 10 лет*
- 1.22%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.37%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +94.3%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 27 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFGBX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 10 дек. 1991 г. с доходностью +88.9%, в то время как худший день был 15 дек. 2016 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.79% | -1.13% | 0.15% | |||||||||
| 2025 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.39% | -0.78% | 0.40% | 0.49% | 0.34% | 0.49% | 0.29% | 0.08% | 3.13% |
| 2024 | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.37% | 0.49% | 0.49% | 0.41% | 0.40% | 0.39% | 0.40% | 5.37% |
| 2023 | 0.81% | -0.30% | 0.91% | 0.30% | 0.30% | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 0.34% | 0.50% | 0.49% | 0.45% | 5.00% |
| 2022 | -1.50% | -0.57% | -2.58% | -1.18% | 0.59% | -0.89% | 0.89% | -1.18% | -1.13% | 0.20% | 0.61% | -0.07% | -6.63% |
| 2021 | 0.09% | -0.09% | 0.00% | 0.18% | 0.18% | -0.18% | 0.82% | -0.27% | -0.73% | -1.01% | 0.09% | -0.11% | -1.03% |
Метрики бенчмарка
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio: годовая альфа составляет 17.89%, бета — -0.02, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 07.11.1990.
- Этот фонд участвовал в 36.72% роста S&P 500 Index, а при его снижении, напротив, показывал рост (downside capture -38.05%) — характерно для активов-хеджей или активов, слабо связанных с рынком.
- Бета -0.02 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 17.89%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 36.72%
- Участие в снижении
- -38.05%
Комиссия
Комиссия DFGBX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFGBX имеет ранг 70 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 70% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFGBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.33 | 0.90 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.56 | 1.39 | +0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.21 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 1.40 | +0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.29 | 6.61 | -1.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DFGBX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.47%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.29 | $0.47 | $0.36 | $0.16 | $0.08 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | $0.10 | $0.13 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.47% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.05 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 9.63%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio составляет 1.13%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -9.63% | 4 авг. 2021 г. | 307 | 20 окт. 2022 г. | 496 | 11 окт. 2024 г. | 803 |
| -4.84% | 25 мар. 2004 г. | 55 | 14 июн. 2004 г. | 93 | 25 окт. 2004 г. | 148 |
| -4.57% | 16 июн. 2003 г. | 55 | 2 сент. 2003 г. | 128 | 5 мар. 2004 г. | 183 |
| -3.8% | 9 мар. 1994 г. | 42 | 9 мая 1994 г. | 21 | 8 июн. 1994 г. | 63 |
| -3.69% | 5 нояб. 2010 г. | 65 | 8 февр. 2011 г. | 78 | 1 июн. 2011 г. | 143 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...