- ISIN
- US2332038841
- Эмитент
- Dimensional
- Дата выпуска
- 5 нояб. 1990 г.
- Категория
- Global Bonds
- Минимальные инвестиции
- $0
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DFGBX
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) прибавил 1.3% с начала года. Текущая цена акции DFGBX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DFGBX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,065.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) показал доход в 1.25% с начала года и 2.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DFGBX составила 1.28%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.70%
- С начала года
- 1.25%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 2.48%
- 3 года*
- 4.23%
- 5 лет*
- 1.26%
- 10 лет*
- 1.28%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность DFGBX по месяцам
На основе ежедневных данных с 6 нояб. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 76% месяцев были с положительной доходностью, а 24% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 1991 г. с доходностью +94.3%, в то время как худший месяц был апр. 2004 г. с доходностью -3.1%. Самая длинная серия побед составила 27 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении DFGBX закрывался с повышением в 37% случаев. Лучший день был 10 дек. 1991 г. с доходностью +88.9%, в то время как худший день был 15 дек. 2016 г. с доходностью -1.8%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.50% | 0.79% | -1.03% | 0.40% | 0.70% | -0.10% | 1.25% | ||||||
| 2025 | 0.40% | 0.30% | 0.40% | 0.30% | 0.39% | -0.78% | 0.40% | 0.49% | 0.34% | 0.49% | 0.29% | 0.08% | 3.13% |
| 2024 | 0.50% | 0.40% | 0.50% | 0.40% | 0.49% | 0.37% | 0.49% | 0.49% | 0.41% | 0.40% | 0.39% | 0.40% | 5.37% |
| 2023 | 0.81% | -0.30% | 0.91% | 0.30% | 0.30% | 0.10% | 0.50% | 0.50% | 0.34% | 0.50% | 0.49% | 0.45% | 5.00% |
| 2022 | -1.50% | -0.57% | -2.58% | -1.18% | 0.59% | -0.89% | 0.89% | -1.18% | -1.13% | 0.20% | 0.61% | -0.07% | -6.63% |
| 2021 | 0.09% | -0.09% | 0.00% | 0.18% | 0.18% | -0.18% | 0.82% | -0.27% | -0.73% | -1.01% | 0.09% | -0.11% | -1.03% |
Метрики бенчмарка
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio has an annualized alpha of 17.84%, beta of -0.02, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since November 07, 1990.
- This fund captured 36.11% of S&P 500 Index gains and tended to rise during its downturns (downside capture of -38.23%) - a profile typical of hedging or uncorrelated assets.
- Beta of -0.02 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 17.84%
- Бета
- -0.02
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 36.11%
- Участие в снижении
- -38.23%
Комиссия
Комиссия DFGBX составляет 0.23%, что ниже среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DFGBX имеет ранг 26 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 26% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio (DFGBX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DFGBX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.41 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.82 | 2.93 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.95 | 13.52 | -8.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.43%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.35 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.35 | $0.29 | $0.47 | $0.36 | $0.16 | $0.08 | $0.00 | $0.25 | $0.50 | $0.10 | $0.13 | $0.19 |
Дивидендный доход | 3.43% | 2.91% | 4.69% | 3.61% | 1.63% | 0.73% | 0.03% | 2.30% | 4.74% | 0.89% | 1.16% | 1.72% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.29 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.09 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.00 | $0.00 | $0.19 | $0.47 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.25 | $0.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.04 | $0.00 | $0.00 | $0.12 | $0.16 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.08 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio показал максимальную просадку в 9.63%, зарегистрированную 20 окт. 2022 г.. Полное восстановление заняло 496 торговых сессий.
Текущая просадка DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio составляет 0.10%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок2022 | -9.63%окт. 2022 г. | 1y 2mo | 1y 11mo | 3y 2moавг. 2021 г. - окт. 2024 г. |
Откат 2004 года2004 | -4.84%июнь 2004 г. | 2mo 21d | 4mo 13d | 7mo 4dмарт 2004 г. - окт. 2004 г. |
Откат 2003 года2003 | -4.57%сент. 2003 г. | 2mo 18d | 6mo 5d | 8mo 23dиюнь 2003 г. - март 2004 г. |
Откат 1994 года1994 | -3.80%май 1994 г. | 2mo 1d | 1mo | 3mo 1dмарт 1994 г. - июнь 1994 г. |
Откат 2011 года2011 | -3.69%февр. 2011 г. | 3mo 5d | 3mo 23d | 6mo 28dнояб. 2010 г. - июнь 2011 г. |
Показатели просадок
| DFGBX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.63% | -56.78% | +47.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.38% | -9.10% | +7.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.67% | -18.90% | +17.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.63% | -25.43% | +15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.63% | -33.92% | +24.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.74% | +0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.93% | -10.72% | +9.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.50% | 1.97% | -1.47% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DFGBX
Добавьте DFA Five Year Global Fixed Income Portfolio в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DFGBX