Сравнение PFORX с BIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL).
PFORX управляется PIMCO. Фонд был запущен 1 дек. 1992 г.. BIL - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 1-3 Month Treasury Bill Index. Фонд был запущен 25 мая 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFORX и BIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFORX и BIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | -2.23% | 4.33% | 5.70% | 9.52% | -10.33% | -1.67% | 6.17% | 7.64% | 2.64% | 3.52% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 0.85% | 4.15% | 5.19% | 4.94% | 1.40% | -0.10% | 0.40% | 2.03% | 1.74% | 0.69% |
Доходность по периодам
С начала года, PFORX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у BIL с доходностью 0.85%. За последние 10 лет акции PFORX превзошли акции BIL по среднегодовой доходности: 2.77% против 2.12% соответственно.
PFORX
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -1.20%
- 1 год
- 1.73%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 1.08%
- 10 лет*
- 2.77%
BIL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 0.85%
- 6 месяцев
- 1.84%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- 2.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFORX и BIL
PFORX берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии BIL в 0.14%.
Доходность на риск
PFORX vs. BIL — Ранг доходности на риск
PFORX
BIL
Сравнение PFORX c BIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) и SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFORX | BIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.64 | 19.52 | -18.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.89 | 254.04 | -253.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 180.28 | -179.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.61 | 365.54 | -364.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.82 | 4,104.04 | -4,101.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFORX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.64 | 19.52 | -18.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 12.54 | -12.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.90 | 8.22 | -7.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.25 | 2.72 | -1.47 |
Корреляция
Корреляция между PFORX и BIL составляет 0.00 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFORX и BIL
Дивидендная доходность PFORX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.88%, что меньше доходности BIL в 4.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFORX PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) | 3.88% | 4.23% | 4.91% | 3.02% | 3.65% | 1.55% | 2.46% | 6.86% | 2.90% | 1.46% | 1.38% | 9.12% |
BIL SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF | 4.01% | 4.13% | 5.03% | 4.92% | 1.35% | 0.00% | 0.30% | 2.05% | 1.66% | 0.68% | 0.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFORX и BIL
Максимальная просадка PFORX за все время составила -13.87%, что больше максимальной просадки BIL в -0.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFORX и BIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFORX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.87% | -0.78% | -13.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.99% | -0.01% | -3.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.71% | -0.12% | -13.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -13.87% | -0.21% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.69% | 0.00% | -3.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.95% | -0.26% | -1.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 0.00% | +0.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFORX и BIL
PIMCO International Bond Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PFORX) имеет более высокую волатильность в 1.93% по сравнению с SPDR Barclays 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что PFORX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFORX | BIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.93% | 0.05% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.53% | 0.14% | +2.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.38% | 0.21% | +3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.46% | 0.26% | +3.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.08% | 0.26% | +2.82% |