PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFN с VMSAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) and VMSAX (Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares) are both Multisector Bonds funds. Over the past 3 years, PFN returned 10.63%/yr vs 7.92%/yr for VMSAX. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. PFN charges 1.74%/yr vs 0.30%/yr for VMSAX.

Доходность

Сравнение доходности PFN и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью 1.19%.

PFN

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.44%
1 год
5.30%
3 года*
10.63%
5 лет*
1.97%
10 лет*
7.89%

VMSAX

1 день
0.05%
1 месяц
0.58%
С начала года
1.19%
6 месяцев
1.58%
1 год
7.07%
3 года*
7.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFN и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-4.15%13.07%15.72%15.43%-14.69%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		1.19%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Correlation

The correlation between PFN and VMSAX is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.31

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2022 г.

0.40

The correlation between PFN and VMSAX shifts across timeframes, from 0.31 (3 years) to 0.45 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JSVIXVMSAX с VCOBXVMSAX с ETSIXVMSAX с LSFIXVMSAX с VBTLXVMSAX с ENIAX

Доходность на риск

PFN vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNVMSAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
0.05

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
1.34

-0.52

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

2.12

-1.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

0.13

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

2.07

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.05

+0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.07

+0.22

Просадки

Сравнение просадок PFN и VMSAX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и VMSAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFNVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-54.84%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-54.84%

+44.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-54.84%

+40.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-0.02%

-5.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-3.09%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

3.49%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и VMSAX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 3.39% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 0.95%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFNVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

0.95%

+2.44%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

112.84%

-103.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

133.32%

-123.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

64.31%

-49.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

64.31%

-46.12%

Сравнение комиссий PFN и VMSAX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и VMSAX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности VMSAX в 5.54%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.60%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.54%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PFN and VMSAX have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PFN has higher volatility (3.39%) compared to VMSAX (0.95%). In terms of maximum drawdown, PFN dropped -80.08% vs VMSAX's -54.84%.

PFN currently has the higher Sharpe Ratio (0.53 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFN и VMSAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор