PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с VMSAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с VMSAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. VMSAX - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 12 окт. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и VMSAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и VMSAX

2026 (YTD)2025202420232022
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-14.69%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		-0.55%9.08%6.86%10.53%-8.42%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у VMSAX с доходностью -0.55%.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

VMSAX

1 день
0.44%
1 месяц
-1.35%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.99%
1 год
6.23%
3 года*
7.36%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с VMSAX:
VMSAX с PIMIXVMSAX с JPIEVMSAX с VBTLXVMSAX с FLXRVMSAX с ENIAXVMSAX с VCOBXVMSAX с RCTIX

Сравнение комиссий PFN и VMSAX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии VMSAX в 0.30%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

PFN vs. VMSAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VMSAX
Ранг доходности на риск VMSAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMSAX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMSAX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMSAX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMSAX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMSAX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c VMSAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNVMSAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.05

+0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.33

-1.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

2.08

-1.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.12

+0.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

1.87

-0.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. VMSAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа VMSAX равного 0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и VMSAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNVMSAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.05

+0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.06

+0.22

Корреляция

Корреляция между PFN и VMSAX составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и VMSAX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности VMSAX в 5.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
VMSAX
Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares		5.14%5.66%6.48%5.52%3.76%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и VMSAX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки VMSAX в -54.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и VMSAX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNVMSAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-54.84%

-25.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-54.84%

+44.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-1.60%

-4.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-3.20%

-8.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.50%

-0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и VMSAX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Vanguard Multi-Sector Income Bond Fund Admiral Shares (VMSAX) с волатильностью 1.30%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMSAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNVMSAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

1.30%

+5.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

112.83%

-104.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

133.33%

-119.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

65.62%

-50.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

65.62%

-47.46%