PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%3.79%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

PFN vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.41

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

0.71

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.09

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.79

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

1.75

-0.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа TRIN равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.41

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.58

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.25

Корреляция

Корреляция между PFN и TRIN составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и TRIN

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFN и TRIN

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-43.12%

-36.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-14.99%

+4.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-43.12%

+9.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-11.33%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-9.13%

-2.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

6.75%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и TRIN

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.09%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

15.75%

-7.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

22.67%

-9.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

26.33%

-11.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

26.94%

-8.78%