PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с PQIPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с PQIPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. PQIPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 13 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и PQIPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и PQIPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		3.76%17.26%7.08%11.93%-6.37%18.45%-1.54%15.53%-8.78%16.08%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PQIPX с доходностью 3.76%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции PQIPX по среднегодовой доходности: 8.38% против 7.87% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

PQIPX

1 день
1.02%
1 месяц
-3.05%
С начала года
3.76%
6 месяцев
6.05%
1 год
16.47%
3 года*
12.27%
5 лет*
7.59%
10 лет*
7.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO Dividend and Income Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с PQIPX:
PQIPX с SPXXPQIPX с TLTPQIPX с SPYPQIPX с VQNPXPQIPX с NOBLPQIPX с PIMIXPQIPX с VSMPX

Сравнение комиссий PFN и PQIPX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PQIPX в 0.81%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund

Доходность на риск

PFN vs. PQIPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PQIPX
Ранг доходности на риск PQIPX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PQIPX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PQIPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PQIPX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PQIPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNPQIPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

2.08

-1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

2.74

-2.41

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.44

-0.38

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

2.57

-2.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

11.99

-10.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. PQIPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PQIPX равного 2.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PQIPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNPQIPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

2.08

-1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.88

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.65

-0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.61

-0.33

Корреляция

Корреляция между PFN и PQIPX составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PQIPX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PQIPX в 2.88%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PQIPX
PIMCO Dividend and Income Fund		2.88%2.05%3.02%4.35%5.51%3.96%2.69%3.79%3.73%2.69%3.46%11.08%

Просадки

Сравнение просадок PFN и PQIPX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PQIPX в -33.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PQIPX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNPQIPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-33.13%

-46.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-6.42%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-15.81%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-33.13%

-12.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-3.42%

-2.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-4.95%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

1.37%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PQIPX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) имеет более высокую волатильность в 6.56% по сравнению с PIMCO Dividend and Income Fund (PQIPX) с волатильностью 3.32%. Это указывает на то, что PFN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PQIPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNPQIPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

3.32%

+3.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

4.91%

+3.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

8.03%

+5.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

8.72%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

12.19%

+5.97%