PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с PISIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFN с PISIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX).

PFN управляется PIMCO. Фонд был запущен 27 окт. 2004 г.. PISIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 31 окт. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PFN и PISIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFN и PISIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-5.26%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		-0.75%17.68%14.87%21.70%-8.86%18.37%4.29%26.40%-10.00%18.81%

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -5.26%, что значительно ниже, чем у PISIX с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции PFN уступали акциям PISIX по среднегодовой доходности: 8.38% против 11.52% соответственно.

PFN

1 день
0.15%
1 месяц
-3.99%
С начала года
-5.26%
6 месяцев
-3.66%
1 год
2.57%
3 года*
11.10%
5 лет*
3.07%
10 лет*
8.38%

PISIX

1 день
0.11%
1 месяц
-7.64%
С начала года
-0.75%
6 месяцев
-0.53%
1 год
11.24%
3 года*
14.36%
5 лет*
10.34%
10 лет*
11.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с PISIX:
PISIX с PIPNXPISIX с PSLDXPISIX с TBWIXPISIX с SPYPISIX с VTIAXPISIX с PSKIXPISIX с AVEM

Сравнение комиссий PFN и PISIX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PISIX в 0.76%.

PFN
PIMCO Income Strategy Fund II
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)

Доходность на риск

PFN vs. PISIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 1111
Ранг коэф-та Мартина
PISIX
Ранг доходности на риск PISIX: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISIX: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISIX: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISIX: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISIX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PISIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNPISIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

0.75

-0.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.33

1.00

-0.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.17

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

0.71

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.01

2.76

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. PISIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа PISIX равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PISIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNPISIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

0.75

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

0.75

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

0.80

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.53

-0.24

Корреляция

Корреляция между PFN и PISIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PISIX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.49%, что больше доходности PISIX в 5.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.49%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%
PISIX
PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged)		5.18%5.14%11.81%10.04%10.11%7.31%1.42%11.47%7.99%7.36%1.02%8.16%

Просадки

Сравнение просадок PFN и PISIX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что больше максимальной просадки PISIX в -57.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PISIX.

Загрузка...

Показатели просадок

PFNPISIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-57.47%

-22.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-12.41%

+1.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-18.93%

-14.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-35.44%

-10.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.29%

-9.35%

+3.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.89%

-7.23%

-4.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.81%

3.48%

-0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PISIX

PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO StocksPLUS International Fund (U.S. Dollar-Hedged) (PISIX) имеют волатильность 6.56% и 6.44% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFNPISIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.56%

6.44%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.40%

11.37%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.35%

16.48%

-3.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.75%

13.92%

+0.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.16%

14.54%

+3.62%