PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFN с PCRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFN с PCRIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFN (PIMCO Income Strategy Fund II) and PCRIX (PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund) are both mutual funds - PFN is a Multisector Bonds fund managed by PIMCO, while PCRIX is a Commodities fund managed by PIMCO. Over the past 10 years, PFN returned 7.89%/yr vs -2.66%/yr for PCRIX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. PFN charges 1.74%/yr vs 0.80%/yr for PCRIX.

Доходность

Сравнение доходности PFN и PCRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFN показывает доходность -4.15%, что значительно ниже, чем у PCRIX с доходностью 26.86%. За последние 10 лет акции PFN превзошли акции PCRIX по среднегодовой доходности: 7.89% против -2.66% соответственно.

PFN

1 день
-1.16%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-2.44%
1 год
5.30%
3 года*
10.63%
5 лет*
1.97%
10 лет*
7.89%

PCRIX

1 день
0.38%
1 месяц
-2.54%
С начала года
26.86%
6 месяцев
23.71%
1 год
39.70%
3 года*
19.03%
5 лет*
-9.52%
10 лет*
-2.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFN и PCRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		-4.15%13.07%15.72%15.43%-17.65%5.14%3.97%21.84%0.94%20.58%
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		26.86%17.05%10.59%-68.64%8.94%33.35%0.79%12.29%-13.77%2.71%

Correlation

The correlation between PFN and PCRIX is -0.12, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 2004 г.

0.17

The correlation between PFN and PCRIX shifts across timeframes, from -0.12 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Income Strategy Fund II

PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund

Часто сравнивают с PFN:
PFN с PDIPFN с PCNPFN с PHKPFN с PTYPFN с GOFPFN с EICPFN с JEPI
Часто сравнивают с PCRIX:
PCRIX с VCMDXPCRIX с DCMSXPCRIX с PGOVXPCRIX с INDEXPCRIX с FBNDXPCRIX с WFSPXPCRIX с PTTRX

Доходность на риск

PFN vs. PCRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFN
Ранг доходности на риск PFN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFN: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFN: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFN: 77
Ранг коэф-та Мартина
PCRIX
Ранг доходности на риск PCRIX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCRIX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCRIX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCRIX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCRIX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCRIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFN c PCRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) и PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFNPCRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.53
2.48

-1.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.82
3.10

-2.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.44

-0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.49

5.66

-5.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.95

17.68

-15.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFN vs. PCRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFN на текущий момент составляет 0.53, что ниже коэффициента Шарпа PCRIX равного 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFN и PCRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFNPCRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

2.48

-1.95

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.27

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

-0.10

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.11

+0.39

Просадки

Сравнение просадок PFN и PCRIX

Максимальная просадка PFN за все время составила -80.08%, что меньше максимальной просадки PCRIX в -88.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFN и PCRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFNPCRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.08%

-88.17%

+8.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.77%

-7.12%

-3.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.31%

-10.28%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.45%

-78.15%

+44.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.70%

-78.15%

+32.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.19%

-79.68%

+74.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.83%

-51.80%

+39.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.27%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности PFN и PCRIX

Текущая волатильность для PIMCO Income Strategy Fund II (PFN) составляет 3.39%, в то время как у PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund (PCRIX) волатильность равна 5.27%. Это указывает на то, что PFN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PCRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFNPCRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

5.27%

-1.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.89%

14.12%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.05%

16.32%

-6.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.66%

35.79%

-21.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.19%

27.19%

-9.00%

Сравнение комиссий PFN и PCRIX

PFN берет комиссию в 1.74%, что несколько больше комиссии PCRIX в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFN и PCRIX

Дивидендная доходность PFN за последние двенадцать месяцев составляет около 12.60%, что больше доходности PCRIX в 4.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PCRIX
PIMCO Commodity Real Return Strategy Fund		4.00%5.61%8.34%16.19%46.23%22.74%1.56%4.00%5.94%8.14%0.91%5.29%
PFN
PIMCO Income Strategy Fund II		12.60%11.49%11.57%11.92%12.19%9.71%9.67%9.07%10.81%9.20%10.12%11.74%

Часто задаваемые вопросы

PFN and PCRIX have a correlation of -0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PCRIX has higher volatility (5.27%) compared to PFN (3.39%). In terms of maximum drawdown, PFN dropped -80.08% vs PCRIX's -88.17%.

PCRIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFN и PCRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор