Сравнение EIC с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EIC и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EIC и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | -13.41% | -15.28% | 24.02% | 20.86% | -10.48% | 28.01% | -14.41% | -0.81% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 7.91% |
Доходность по периодам
С начала года, EIC показывает доходность -13.41%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.
EIC
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.01%
- С начала года
- -13.41%
- 6 месяцев
- -23.58%
- 1 год
- -27.52%
- 3 года*
- 1.48%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EIC vs. VOO — Ранг доходности на риск
EIC
VOO
Сравнение EIC c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eagle Point Income Company Inc. (EIC) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EIC | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | 1.01 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.39 | 1.53 | -2.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.87 | 1.55 | -2.43 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.78 | 7.31 | -9.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EIC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.08 | 1.01 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 | 0.71 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.83 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между EIC и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EIC и VOO
Дивидендная доходность EIC за последние двенадцать месяцев составляет около 17.87%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EIC Eagle Point Income Company Inc. | 17.87% | 17.35% | 15.44% | 13.59% | 11.03% | 7.78% | 10.39% | 3.65% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EIC и VOO
Максимальная просадка EIC за все время составила -67.08%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EIC и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EIC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.08% | -33.99% | -33.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.43% | -11.98% | -18.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -34.06% | -24.52% | -9.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.48% | -5.55% | -25.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.91% | -3.72% | -8.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.95% | 2.55% | +12.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности EIC и VOO
Eagle Point Income Company Inc. (EIC) имеет более высокую волатильность в 7.65% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EIC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EIC | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.65% | 5.34% | +2.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.53% | 9.47% | +5.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.65% | 18.11% | +7.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.16% | 16.82% | +3.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 17.99% | +19.89% |