PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с ROUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с ROUS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and ROUS (Hartford Multifactor US Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while ROUS tracks the Hartford Multi-factor Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.82%/yr vs 13.01%/yr for ROUS. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. PFM charges 0.53%/yr vs 0.19%/yr for ROUS.

Доходность

Сравнение доходности PFM и ROUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.18%, что значительно ниже, чем у ROUS с доходностью 16.55%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям ROUS по среднегодовой доходности: 11.82% против 13.01% соответственно.

PFM

1 день
-0.23%
1 месяц
3.40%
С начала года
8.18%
6 месяцев
7.73%
1 год
19.65%
3 года*
16.31%
5 лет*
10.63%
10 лет*
11.82%

ROUS

1 день
0.01%
1 месяц
6.18%
С начала года
16.55%
6 месяцев
16.75%
1 год
29.42%
3 года*
20.87%
5 лет*
12.84%
10 лет*
13.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и ROUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.18%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		16.55%15.21%17.61%15.05%-9.65%27.33%6.61%23.94%-9.59%22.88%

Correlation

The correlation between PFM and ROUS is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 февр. 2015 г.

0.82

The correlation between PFM and ROUS shifts across timeframes, from 0.82 (all time) to 0.94 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов PFM и ROUS

Секторы
PFM
ROUS

Технологии

24.7%
33.2%

Финансовые услуги

18.5%
10.6%

Здравоохранение

14.9%
10.7%

Потребительский защитный сектор

12.0%
5.8%

Промышленность

11.1%
10.4%

Энергетика

4.7%
3.0%

Коммунальные услуги

4.2%
3.8%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.6%

Сырьевые материалы

3.0%
2.2%

Недвижимость

2.0%
2.1%

Коммуникационные услуги

1.1%
8.6%

Технологии

PFM
24.7%
ROUS
33.2%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
ROUS
10.6%

Здравоохранение

PFM
14.9%
ROUS
10.7%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
ROUS
5.8%

Промышленность

PFM
11.1%
ROUS
10.4%

Энергетика

PFM
4.7%
ROUS
3.0%

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
ROUS
3.8%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
ROUS
9.6%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
ROUS
2.2%

Недвижимость

PFM
2.0%
ROUS
2.1%

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
ROUS
8.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Hartford Multifactor US Equity ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с ROUS:
ROUS с PALCROUS с VFMFXROUS с VSMVROUS с DYNFROUS с OMFLROUS с QQQROUS с SPMO

Доходность на риск

PFM vs. ROUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6363
Ранг коэф-та Мартина
ROUS
Ранг доходности на риск ROUS: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROUS: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROUS: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROUS: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROUS: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROUS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c ROUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMROUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.09
2.60

-0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.07
3.67

-0.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.46

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.78

4.95

-2.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.28

20.38

-9.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. ROUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.09, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROUS равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и ROUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMROUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.09

2.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.90

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.67

-0.15

Просадки

Сравнение просадок PFM и ROUS

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки ROUS в -35.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и ROUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMROUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-35.51%

-17.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-5.97%

-1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-15.81%

+1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-18.91%

+1.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-35.51%

+3.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

0.00%

-0.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-4.24%

-2.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.45%

+0.30%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и ROUS

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.04%, в то время как у Hartford Multifactor US Equity ETF (ROUS) волатильность равна 2.54%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMROUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.04%

2.54%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

8.50%

-1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.47%

11.37%

-1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

14.38%

-0.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.21%

16.96%

-1.75%

Сравнение комиссий PFM и ROUS

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии ROUS в 0.19%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и ROUS

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что сопоставимо с доходностью ROUS в 1.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%
ROUS
Hartford Multifactor US Equity ETF		1.32%1.52%1.62%1.91%1.88%1.38%2.01%2.12%1.89%1.54%1.97%1.62%

Часто задаваемые вопросы

PFM and ROUS have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROUS has higher volatility (2.54%) compared to PFM (2.04%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs ROUS's -35.51%.

On 10-year performance, ROUS leads with 13.01% vs 11.82% for PFM. On fees, ROUS is cheaper at 0.19% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ROUS has performed better with a 13.01% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ROUS is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

PFM and ROUS have nearly identical dividend yields, around 1.33%.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while ROUS tracks Hartford Multi-factor Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Hartford. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.19% for ROUS.

ROUS currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и ROUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор