Сравнение PFM с GSG
PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and GSG (iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust) are both exchange-traded funds - PFM is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while GSG is a Commodities fund tracking the S&P GSCI Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.73%/yr vs 8.03%/yr for GSG. Their 0.27 correlation means their historical movements had little consistent relationship. PFM charges 0.53%/yr vs 0.75%/yr for GSG.
Доходность
Сравнение доходности PFM и GSG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у GSG с доходностью 32.52%. За последние 10 лет акции PFM превзошли акции GSG по среднегодовой доходности: 11.73% против 8.03% соответственно.
PFM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 2.61%
- 6 месяцев
- 8.11%
- С начала года
- 12.36%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 16.32%
- 5 лет*
- 10.92%
- 10 лет*
- 11.73%
- Всё время*
- 8.86%
GSG
- 1 день
- 0.36%
- 1 месяц
- 5.78%
- 6 месяцев
- 21.95%
- С начала года
- 32.52%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 14.20%
- 10 лет*
- 8.03%
- Всё время*
- -2.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $18.96M | $16.42M | $22.87M | |
| $965.41K | $999.30K | $1.02M |
Сравнение доходности по годам PFM и GSG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 12.36% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 32.52% | 5.93% | 8.52% | -5.51% | 24.08% | 38.77% | -23.94% | 15.62% | -13.88% | 3.89% |
Correlation
The correlation between PFM and GSG is -0.20, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 июл. 2006 г. | 0.27 |
The correlation between PFM and GSG shifts across timeframes, from -0.20 (1 year) to 0.27 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
PFM vs. GSG — Ранг доходности на риск
PFM
GSG
Сравнение PFM c GSG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| PFM | GSG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 1.27 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.85 | 2.00 | +0.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.68 | 6.32 | +5.36 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок PFM и GSG
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что меньше максимальной просадки GSG в -89.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и GSG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| PFM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -89.62% | +36.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -18.81% | +11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.50% | -18.81% | +4.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -29.12% | +11.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -57.64% | +25.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -59.99% | +59.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -63.67% | +56.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | 5.94% | -4.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и GSG
Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 2.75%, в то время как у iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust (GSG) волатильность равна 8.99%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| PFM | GSG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.75% | 8.99% | -6.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.18% | 21.89% | -14.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.46% | 24.44% | -14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.48% | 22.90% | -9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.19% | 22.08% | -6.89% |
Сравнение комиссий PFM и GSG
PFM берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии GSG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и GSG
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, тогда как GSG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSG iShares S&P GSCI Commodity-Indexed Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.30% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
Часто задаваемые вопросы
PFM and GSG have a correlation of -0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSG has higher volatility (8.99%) compared to PFM (2.75%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs GSG's -89.62%.
On 10-year performance, PFM leads with 11.73% vs 8.03% for GSG. On fees, PFM is cheaper at 0.53% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, PFM has performed better with a 11.73% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
PFM is cheaper with a 0.53% expense ratio, compared with 0.75% for GSG.
PFM has the higher dividend yield at 1.30%, compared with 0.00% for GSG.
PFM is categorized as Large Cap Growth Equities, while GSG is Commodities. PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while GSG tracks S&P GSCI Total Return Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.75% for GSG.
PFM currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для PFM и GSG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор