Сравнение PFM с DGRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO).
PFM и DGRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. PFM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Фонд был запущен 15 сент. 2005 г.. DGRO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Dividend Growth Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности PFM и DGRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFM и DGRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | -0.19% | 14.00% | 16.87% | 11.40% | -6.22% | 23.08% | 9.53% | 26.88% | -4.58% | 17.65% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 1.60% | 15.69% | 16.62% | 10.47% | -7.91% | 26.64% | 9.50% | 29.87% | -2.38% | 23.00% |
Доходность по периодам
С начала года, PFM показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 1.60%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.08% против 12.81% соответственно.
PFM
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- -0.19%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.99%
- 10 лет*
- 11.08%
DGRO
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -4.46%
- С начала года
- 1.60%
- 6 месяцев
- 3.88%
- 1 год
- 16.44%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 10.14%
- 10 лет*
- 12.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFM и DGRO
PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.
Доходность на риск
PFM vs. DGRO — Ранг доходности на риск
PFM
DGRO
Сравнение PFM c DGRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFM | DGRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.66 | -0.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 1.48 | -0.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.89 | 6.80 | -0.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.14 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.74 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.77 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.73 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между PFM и DGRO составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFM и DGRO
Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DGRO в 2.10%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFM Invesco Dividend Achievers™ ETF | 1.45% | 1.41% | 1.58% | 1.86% | 1.95% | 1.69% | 1.92% | 1.94% | 2.27% | 1.70% | 2.56% | 2.36% |
DGRO iShares Core Dividend Growth ETF | 2.10% | 2.09% | 2.26% | 2.45% | 2.34% | 1.93% | 2.30% | 2.21% | 2.44% | 2.03% | 2.27% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок PFM и DGRO
Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и DGRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.21% | -35.10% | -18.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.68% | -10.92% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.81% | -19.31% | +1.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.22% | -35.10% | +2.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.07% | -4.70% | -0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -3.48% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.37% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFM и DGRO
Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) имеет более высокую волатильность в 3.77% по сравнению с iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) с волатильностью 3.57%. Это указывает на то, что PFM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFM | DGRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.77% | 3.57% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.26% | 7.21% | +0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 14.47% | +0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.56% | 13.84% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.21% | 16.63% | -1.42% |