PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFM с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PFM с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index while DGRO tracks the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, PFM returned 11.82%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. PFM charges 0.53%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности PFM и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, PFM показывает доходность 8.52%, что значительно ниже, чем у DGRO с доходностью 9.64%. За последние 10 лет акции PFM уступали акциям DGRO по среднегодовой доходности: 11.82% против 13.34% соответственно.

PFM

1 день
0.32%
1 месяц
2.96%
С начала года
8.52%
6 месяцев
8.38%
1 год
20.19%
3 года*
16.54%
5 лет*
10.71%
10 лет*
11.82%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PFM и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		8.52%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%26.88%-4.58%17.65%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between PFM and DGRO is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.95

The correlation between PFM and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов PFM и DGRO

Секторы
PFM
DGRO

Технологии

24.7%
19.4%

Финансовые услуги

18.5%
21.2%

Здравоохранение

14.9%
16.4%

Потребительский защитный сектор

12.0%
11.5%

Промышленность

11.1%
10.8%

Энергетика

4.7%
5.6%

Коммунальные услуги

4.2%
6.9%

Потребительский циклический сектор

4.0%
5.7%

Сырьевые материалы

3.0%
2.5%

Недвижимость

2.0%

-

Коммуникационные услуги

1.1%
0.1%

Технологии

PFM
24.7%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

PFM
18.5%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

PFM
14.9%
DGRO
16.4%

Потребительский защитный сектор

PFM
12.0%
DGRO
11.5%

Промышленность

PFM
11.1%
DGRO
10.8%

Энергетика

PFM
4.7%
DGRO
5.6%

Коммунальные услуги

PFM
4.2%
DGRO
6.9%

Потребительский циклический сектор

PFM
4.0%
DGRO
5.7%

Сырьевые материалы

PFM
3.0%
DGRO
2.5%

Недвижимость

PFM
2.0%
DGRO

-

Коммуникационные услуги

PFM
1.1%
DGRO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Dividend Achievers™ ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с SCHDPFM с EDIVPFM с VBMFXPFM с VIGPFM с VYM
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

PFM vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6565
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFM c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFMDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.53

-0.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.15
3.68

-0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.46

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.86

3.71

-0.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.59

14.33

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFM vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFM на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFM и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFMDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

2.53

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.78

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.81

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.77

-0.24

Просадки

Сравнение просадок PFM и DGRO

Максимальная просадка PFM за все время составила -53.21%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFM и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PFMDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.21%

-35.10%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-6.47%

-0.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.50%

-14.03%

-0.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.81%

-19.31%

+1.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.22%

-35.10%

+2.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.94%

-3.44%

-3.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.75%

1.67%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности PFM и DGRO

Текущая волатильность для Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) составляет 1.95%, в то время как у iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) волатильность равна 2.24%. Это указывает на то, что PFM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PFMDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.95%

2.24%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.13%

6.94%

+0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.46%

9.49%

-0.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.54%

13.82%

-0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.20%

16.62%

-1.42%

Сравнение комиссий PFM и DGRO

PFM берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFM и DGRO

Дивидендная доходность PFM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.33%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, PFM and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DGRO has higher volatility (2.24%) compared to PFM (1.95%). In terms of maximum drawdown, PFM dropped -53.21% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, DGRO leads with 13.34% vs 11.82% for PFM. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 1.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DGRO has performed better with a 13.34% return vs 11.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.33% for PFM.

PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.53% for PFM and 0.08% for DGRO.

DGRO currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PFM и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор