Сравнение PFLEX с PMJIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. PMJIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 5 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и PMJIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и PMJIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 1.03% | 5.11% | 22.05% | 19.77% | -4.62% | 39.15% | 6.95% | 20.22% | -11.69% | 7.77% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
PMJIX
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 1.03%
- 6 месяцев
- 2.69%
- 1 год
- 15.30%
- 3 года*
- 15.55%
- 5 лет*
- 9.68%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и PMJIX
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.
Доходность на риск
PFLEX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск
PFLEX
PMJIX
Сравнение PFLEX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | PMJIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 1.16 | -0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.15 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.94 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.76 | -1.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.72 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.25 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 0.33 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и PMJIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и PMJIX
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PMJIX в 3.12%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PMJIX PIMCO RAE US Small Fund | 3.12% | 3.15% | 3.26% | 1.25% | 9.91% | 65.79% | 9.46% | 1.55% | 7.65% | 4.69% | 1.24% | 1.67% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и PMJIX
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PMJIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -49.75% | +25.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -14.85% | +10.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -49.75% | +31.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -9.91% | +5.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -16.44% | +12.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 3.69% | -2.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и PMJIX
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | PMJIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 5.31% | -4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 12.52% | -10.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 22.29% | -18.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 39.63% | -34.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 33.08% | -27.20% |