PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFLEX с PMJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и PMJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и PMJIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
1.03%5.11%22.05%19.77%-4.62%39.15%6.95%20.22%-11.69%7.77%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PMJIX с доходностью 1.03%.


PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*

PMJIX

1 день
2.00%
1 месяц
-4.24%
С начала года
1.03%
6 месяцев
2.69%
1 год
15.30%
3 года*
15.55%
5 лет*
9.68%
10 лет*
12.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Flexible Credit Income Fund

PIMCO RAE US Small Fund

Сравнение комиссий PFLEX и PMJIX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PMJIX в 0.50%.


Доходность на риск

PFLEX vs. PMJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

PMJIX
Ранг доходности на риск PMJIX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMJIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMJIX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMJIX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMJIX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c PMJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFLEXPMJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.72

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.16

-0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.15

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

0.94

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

3.76

-1.02

PFLEX vs. PMJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа PMJIX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и PMJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFLEXPMJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.72

-0.55

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.25

+0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.33

+0.54

Корреляция

Корреляция между PFLEX и PMJIX составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и PMJIX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности PMJIX в 3.12%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%0.00%
PMJIX
PIMCO RAE US Small Fund
3.12%3.15%3.26%1.25%9.91%65.79%9.46%1.55%7.65%4.69%1.24%1.67%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и PMJIX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки PMJIX в -49.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PMJIX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFLEXPMJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-49.75%

+25.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-14.85%

+10.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-49.75%

+31.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-9.91%

+5.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-16.44%

+12.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

3.69%

-2.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и PMJIX

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO RAE US Small Fund (PMJIX) волатильность равна 5.31%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PMJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFLEXPMJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

5.31%

-4.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

12.52%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

22.29%

-18.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

39.63%

-34.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

33.08%

-27.20%