PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с AGG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с AGG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и AGG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		0.09%7.19%1.31%5.65%-13.02%-1.77%7.48%8.46%0.09%2.83%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у AGG с доходностью 0.09%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

AGG

1 день
0.07%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.09%
6 месяцев
0.78%
1 год
4.05%
3 года*
3.62%
5 лет*
0.24%
10 лет*
1.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с BXSLPFLEX с BDMIXPFLEX с BINC
Часто сравнивают с AGG:
AGG с BNDAGG с TLTAGG с HYGAGG с FBNDAGG с PIMIXAGG с IUSBAGG с AGGU.L

Сравнение комиссий PFLEX и AGG

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.03%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Доходность на риск

PFLEX vs. AGG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг доходности на риск AGG: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AGG: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXAGGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

0.93

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

1.32

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.17

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

1.76

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

4.89

-2.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. AGG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа AGG равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXAGGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

0.93

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.04

+0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.31

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.60

+0.27

Корреляция

Корреляция между PFLEX и AGG составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и AGG

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности AGG в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.95%3.89%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.72%2.32%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и AGG

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и AGG.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXAGGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-18.43%

-6.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-2.52%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-17.82%

-0.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.43%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-2.30%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.71%

-1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.91%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и AGG

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.67%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXAGGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.67%

-0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.55%

-0.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

4.37%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

6.07%

-0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.39%

+0.49%