PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFLEX с AGG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между PFLEX и AGG составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Сравнение PFLEX с AGG

Последнее обновление 30 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. AGG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 22 сент. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFLEX или AGG.

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и AGG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLEX:

3.31

AGG:

1.15

Коэф-т Сортино

PFLEX:

6.09

AGG:

1.41

Коэф-т Омега

PFLEX:

1.95

AGG:

1.17

Коэф-т Кальмара

PFLEX:

4.50

AGG:

0.43

Коэф-т Мартина

PFLEX:

19.99

AGG:

2.44

Индекс Язвы

PFLEX:

0.67%

AGG:

2.15%

Дневная вол-ть

PFLEX:

4.12%

AGG:

5.40%

Макс. просадка

PFLEX:

-24.60%

AGG:

-18.43%

Текущая просадка

PFLEX:

-0.04%

AGG:

-6.84%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность 2.91%, что значительно выше, чем у AGG с доходностью 2.30%.

PFLEX

С начала года

2.91%

1 месяц

1.42%

6 месяцев

4.57%

1 год

13.48%

3 года

8.29%

5 лет

10.13%

10 лет

N/A

AGG

С начала года

2.30%

1 месяц

-0.94%

6 месяцев

0.97%

1 год

6.14%

3 года

1.22%

5 лет

-0.97%

10 лет

1.50%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF

Сравнение комиссий PFLEX и AGG

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии AGG в 0.05%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLEX и AGG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг риск-скорректированной доходности PFLEX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
AGG
Ранг риск-скорректированной доходности AGG, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AGG, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AGG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AGG, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AGG, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AGG, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLEX c AGG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 3.31, что выше коэффициента Шарпа AGG равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и AGG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и AGG

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.80%, что больше доходности AGG в 3.82%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		10.80%10.52%12.77%19.51%8.54%8.51%7.73%10.58%4.72%0.00%0.00%0.00%
AGG
iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF		3.82%3.74%3.13%2.39%1.77%2.14%2.70%2.96%2.32%2.39%2.45%2.40%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и AGG

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки AGG в -18.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и AGG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и AGG

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 0.95%, в то время как у iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (AGG) волатильность равна 1.50%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AGG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...