Сравнение PFLEX с JEPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и JEPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и JEPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 26.63% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 0.46% | 8.09% | 12.57% | 9.83% | -3.49% | 21.52% | 18.61% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у JEPI с доходностью 0.46%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
JEPI
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 3.19%
- 1 год
- 8.06%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и JEPI
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.
Доходность на риск
PFLEX vs. JEPI — Ранг доходности на риск
PFLEX
JEPI
Сравнение PFLEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | JEPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 0.95 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 0.79 | -0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 3.83 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.61 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.76 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.04 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и JEPI составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и JEPI
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности JEPI в 8.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% |
JEPI JPMorgan Equity Premium Income ETF | 8.46% | 8.25% | 7.33% | 8.40% | 11.68% | 6.59% | 5.79% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и JEPI
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и JEPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -13.71% | -10.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -10.28% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -13.71% | -4.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -4.53% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.07% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 2.12% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и JEPI
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.90%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | JEPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 3.90% | -2.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 6.36% | -4.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 13.24% | -9.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 11.06% | -5.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 10.88% | -5.00% |