PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение PFLEX с JEPI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с JEPI

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. JEPI - это активно управляемый фонд от JPMorgan Chase. Фонд был запущен 20 мая 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: PFLEX или JEPI.

Корреляция

Корреляция между PFLEX и JEPI составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и JEPI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

PFLEX:

3.10

JEPI:

0.44

Коэф-т Сортино

PFLEX:

5.78

JEPI:

0.73

Коэф-т Омега

PFLEX:

1.88

JEPI:

1.12

Коэф-т Кальмара

PFLEX:

4.29

JEPI:

0.47

Коэф-т Мартина

PFLEX:

19.02

JEPI:

2.01

Индекс Язвы

PFLEX:

0.67%

JEPI:

3.12%

Дневная вол-ть

PFLEX:

4.14%

JEPI:

13.82%

Макс. просадка

PFLEX:

-24.60%

JEPI:

-13.71%

Текущая просадка

PFLEX:

-0.47%

JEPI:

-3.68%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность 2.47%, что значительно выше, чем у JEPI с доходностью 0.53%.

PFLEX

С начала года

2.47%

1 месяц

2.16%

6 месяцев

3.40%

1 год

12.67%

3 года

8.48%

5 лет

10.41%

10 лет

N/A

JEPI

С начала года

0.53%

1 месяц

5.63%

6 месяцев

-1.37%

1 год

6.01%

3 года

9.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

JPMorgan Equity Premium Income ETF

Сравнение комиссий PFLEX и JEPI

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии JEPI в 0.35%.

PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности PFLEX и JEPI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг риск-скорректированной доходности PFLEX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
JEPI
Ранг риск-скорректированной доходности JEPI, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа JEPI, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JEPI, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JEPI, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JEPI, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JEPI, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение PFLEX c JEPI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа JEPI равного 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и JEPI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и JEPI

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.85%, что больше доходности JEPI в 7.98%

TTM20242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		10.85%10.52%12.77%19.51%8.55%8.52%7.73%10.59%4.78%
JEPI
JPMorgan Equity Premium Income ETF		7.98%7.33%8.40%11.67%6.59%5.79%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и JEPI

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки JEPI в -13.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и JEPI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и JEPI

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.07%, в то время как у JPMorgan Equity Premium Income ETF (JEPI) волатильность равна 3.62%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JEPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...