PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PFLEX с BXSL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение PFLEX с BXSL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL).

PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и BXSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и BXSL

2026 (YTD)20252024202320222021
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%2.02%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		-8.43%-9.36%29.02%37.82%-26.03%24.96%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно выше, чем у BXSL с доходностью -8.43%.

PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*
—

BXSL

1 день
-1.52%
1 месяц
-0.33%
С начала года
-8.43%
6 месяцев
-4.57%
1 год
-20.01%
3 года*
8.79%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO Flexible Credit Income Fund

Blackstone Secured Lending Fund

Часто сравнивают с PFLEX:
PFLEX с CCLFXPFLEX с PIMIXPFLEX с VWEAXPFLEX с JEPIPFLEX с AGGPFLEX с BDMIXPFLEX с BINC
Часто сравнивают с BXSL:
BXSL с ARCCBXSL с OBDCBXSL с BXMTBXSL с MAINBXSL с SCHDBXSL с SPYBXSL с MSDL

Доходность на риск

PFLEX vs. BXSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BXSL
Ранг доходности на риск BXSL: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BXSL: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BXSL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BXSL: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BXSL: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BXSL: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c BXSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Blackstone Secured Lending Fund (BXSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

PFLEXBXSLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

-0.85

+1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

-1.12

+1.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

0.86

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

-0.81

+1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

-1.39

+4.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

PFLEX vs. BXSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что выше коэффициента Шарпа BXSL равного -0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и BXSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

PFLEXBXSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

-0.85

+1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.31

+0.56

Корреляция

Корреляция между PFLEX и BXSL составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и BXSL

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BXSL в 13.20%

TTM20252024202320222021202020192018
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund		4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%
BXSL
Blackstone Secured Lending Fund		13.20%11.70%9.53%10.64%13.02%1.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и BXSL

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки BXSL в -36.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и BXSL.

Загрузка...

Показатели просадок

PFLEXBXSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-36.80%

+12.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-23.47%

+19.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-22.27%

+17.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-13.88%

+9.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

13.69%

-12.52%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и BXSL

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у Blackstone Secured Lending Fund (BXSL) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BXSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

PFLEXBXSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

7.57%

-6.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

15.59%

-13.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

23.65%

-19.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

23.77%

-18.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

23.77%

-17.89%