Сравнение PFLEX с PIMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. PIMIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и PIMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и PIMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | -0.99% | 11.08% | 5.45% | 9.36% | -9.07% | 2.62% | 5.84% | 8.10% | 0.63% | 7.06% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у PIMIX с доходностью -0.99%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
PIMIX
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -0.99%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- 6.26%
- 3 года*
- 7.33%
- 5 лет*
- 3.42%
- 10 лет*
- 4.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и PIMIX
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии PIMIX в 0.62%.
Доходность на риск
PFLEX vs. PIMIX — Ранг доходности на риск
PFLEX
PIMIX
Сравнение PFLEX c PIMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | PIMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.53 | -1.36 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.20 | -1.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.29 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.01 | -1.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 7.95 | -5.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.53 | -1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.72 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.12 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.56 | -0.69 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и PIMIX составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и PIMIX
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности PIMIX в 5.55%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PIMIX PIMCO Income Fund Institutional Class | 5.55% | 6.01% | 6.27% | 6.21% | 4.98% | 4.02% | 4.88% | 5.83% | 5.66% | 5.37% | 5.52% | 7.88% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и PIMIX
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки PIMIX в -13.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и PIMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -13.39% | -11.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -3.69% | -0.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -13.34% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -13.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -2.88% | -1.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -1.69% | -2.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.93% | +0.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и PIMIX
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у PIMCO Income Fund Institutional Class (PIMIX) волатильность равна 1.90%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | PIMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.90% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.67% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 4.29% | -0.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.75% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 4.20% | +1.68% |