PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение PFLEX с VWEAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности PFLEX и VWEAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам PFLEX и VWEAX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
-3.66%7.28%15.26%10.05%-14.68%11.87%4.29%10.63%2.86%4.70%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
-1.14%9.49%6.42%11.79%-8.95%3.04%5.41%15.92%-2.80%5.20%

Доходность по периодам

С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.


PFLEX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-4.14%
1 год
0.58%
3 года*
8.76%
5 лет*
3.81%
10 лет*

VWEAX

1 день
0.55%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.60%
1 год
6.57%
3 года*
7.65%
5 лет*
3.99%
10 лет*
5.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PIMCO Flexible Credit Income Fund

Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares

Сравнение комиссий PFLEX и VWEAX

PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.


Доходность на риск

PFLEX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

PFLEX
Ранг доходности на риск PFLEX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFLEX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFLEX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFLEX: 77
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFLEX: 2424
Ранг коэф-та Мартина

VWEAX
Ранг доходности на риск VWEAX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWEAX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWEAX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWEAX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PFLEX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


PFLEXVWEAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.17

1.92

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.26

2.90

-2.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.04

1.47

-0.43

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.75

2.83

-2.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.74

11.54

-8.80

PFLEX vs. VWEAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PFLEX на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа VWEAX равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PFLEX и VWEAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


PFLEXVWEAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

1.92

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.82

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

1.22

-0.35

Корреляция

Корреляция между PFLEX и VWEAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов PFLEX и VWEAX

Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFLEX
PIMCO Flexible Credit Income Fund
4.30%6.59%10.51%12.77%14.50%9.06%8.51%9.86%10.59%0.00%0.00%0.00%
VWEAX
Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares
5.88%6.25%6.20%5.79%5.21%3.49%4.71%5.33%6.07%5.39%5.51%6.53%

Просадки

Сравнение просадок PFLEX и VWEAX

Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и VWEAX.


Загрузка...

Показатели просадок


PFLEXVWEAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.60%

-30.05%

+5.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.28%

-2.52%

-1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.06%

-13.77%

-4.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.28%

-1.80%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.02%

-2.13%

-1.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.17%

0.62%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности PFLEX и VWEAX

Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


PFLEXVWEAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.04%

1.39%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.22%

2.31%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

3.46%

+0.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.17%

4.86%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.88%

5.27%

+0.61%