Сравнение PFLEX с VWEAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. VWEAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и VWEAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и VWEAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | -1.14% | 9.49% | 6.42% | 11.79% | -8.95% | 3.04% | 5.41% | 15.92% | -2.80% | 5.20% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у VWEAX с доходностью -1.14%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
VWEAX
- 1 день
- 0.55%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -1.14%
- 6 месяцев
- 0.60%
- 1 год
- 6.57%
- 3 года*
- 7.65%
- 5 лет*
- 3.99%
- 10 лет*
- 5.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и VWEAX
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии VWEAX в 0.13%.
Доходность на риск
PFLEX vs. VWEAX — Ранг доходности на риск
PFLEX
VWEAX
Сравнение PFLEX c VWEAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | VWEAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 1.92 | -1.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 2.90 | -2.63 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.47 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 2.83 | -2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 11.54 | -8.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 1.92 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 0.82 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.01 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.22 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и VWEAX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и VWEAX
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности VWEAX в 5.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VWEAX Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares | 5.88% | 6.25% | 6.20% | 5.79% | 5.21% | 3.49% | 4.71% | 5.33% | 6.07% | 5.39% | 5.51% | 6.53% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и VWEAX
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что меньше максимальной просадки VWEAX в -30.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и VWEAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -30.05% | +5.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -2.52% | -1.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -13.77% | -4.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -19.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -1.80% | -2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.13% | -1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.62% | +0.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и VWEAX
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у Vanguard High-Yield Corporate Fund Admiral Shares (VWEAX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWEAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | VWEAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.39% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 2.31% | -0.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 3.46% | +0.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 4.86% | +0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.27% | +0.61% |