Сравнение PFLEX с BDMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX).
PFLEX управляется PIMCO. Фонд был запущен 21 февр. 2017 г.. BDMIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 20 дек. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности PFLEX и BDMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам PFLEX и BDMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | -3.66% | 7.28% | 15.26% | 10.05% | -14.68% | 11.87% | 4.29% | 10.63% | 2.86% | 4.70% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 4.32% | 18.30% | 21.39% | 14.55% | 1.80% | 3.34% | 0.29% | -0.85% | 2.20% | 10.18% |
Доходность по периодам
С начала года, PFLEX показывает доходность -3.66%, что значительно ниже, чем у BDMIX с доходностью 4.32%.
PFLEX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -4.14%
- 1 год
- 0.58%
- 3 года*
- 8.76%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- —
BDMIX
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- 1.60%
- С начала года
- 4.32%
- 6 месяцев
- 8.75%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 18.86%
- 5 лет*
- 11.38%
- 10 лет*
- 7.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий PFLEX и BDMIX
PFLEX берет комиссию в 2.10%, что несколько больше комиссии BDMIX в 1.57%.
Доходность на риск
PFLEX vs. BDMIX — Ранг доходности на риск
PFLEX
BDMIX
Сравнение PFLEX c BDMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) и BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| PFLEX | BDMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 2.55 | -2.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.26 | 3.73 | -3.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.48 | -0.43 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 5.14 | -4.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 14.25 | -11.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| PFLEX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 2.55 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.76 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 1.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.87 | 1.15 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между PFLEX и BDMIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов PFLEX и BDMIX
Дивидендная доходность PFLEX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что меньше доходности BDMIX в 8.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PFLEX PIMCO Flexible Credit Income Fund | 4.30% | 6.59% | 10.51% | 12.77% | 14.50% | 9.06% | 8.51% | 9.86% | 10.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BDMIX BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I | 8.56% | 8.94% | 13.26% | 7.42% | 0.00% | 1.23% | 0.30% | 6.78% | 0.94% | 0.00% | 0.00% | 1.86% |
Просадки
Сравнение просадок PFLEX и BDMIX
Максимальная просадка PFLEX за все время составила -24.60%, что больше максимальной просадки BDMIX в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PFLEX и BDMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| PFLEX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.60% | -11.89% | -12.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.28% | -3.60% | -0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.06% | -7.45% | -10.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -9.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.28% | -0.13% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.02% | -2.71% | -1.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 1.30% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности PFLEX и BDMIX
Текущая волатильность для PIMCO Flexible Credit Income Fund (PFLEX) составляет 1.04%, в то время как у BlackRock Global Long/Short Equity Fund Class I (BDMIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что PFLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BDMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| PFLEX | BDMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.04% | 1.72% | -0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | 4.78% | -2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.16% | 6.93% | -2.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.17% | 6.51% | -1.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.88% | 5.77% | +0.11% |